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99年8月27日開始生效 

 

調整臺灣期貨交易所臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、金融期貨契約(TF)、臺灣50期貨契約(T5F)、MSCI臺指期貨契約(MSF)、非金電期貨契約(XIF)、櫃買期貨契約(GTF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及金融選擇權契約(TFO)風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)所有月份保證金金額,調整後金額如下。

自99年8月26日交易時段結束後起實施。(99年8月27日始生效)

本次保證金為調低。

 

 

日期: 100/11/22

期貨類商品:

交易所

商品

原始保證金

維持保證金

 

 

 

 

TAIMEX

臺股指數期貨

(TX)

83,000

64,000

電子類股價指數期貨

(TE)

68,000

52,000

金融保險類股價指數期貨

(TF)

61,000

47,000

小型臺指期貨

(MTX)

20,750

16,000

臺灣50期貨

(T5F)

26,000

20,000

30天期利率期貨

(CP

15,000

12,000

十年期公債期貨

(GBF)

46,000

36,000

非金電期貨

(FIXI)

57,000

44,000

櫃買指數期貨

(FIGT)

23,000

18,000

台幣黃金期貨

(FITG)

41,000

32,000

TAIMEX

黃金期貨

(GD)

11,610

8,910

 

 

選擇權類商品:

交易所

商品

原始保證金

維持保證金

 

TAIMEX

 

 

臺指選擇權

(TXO)A

19,000

15,000

臺指選擇權

(TXO)B

10,000

8,000

電子選擇權

(TEO)A

15,000

12,000

電子選擇權

(TEO)B

8,000

6,000

金融選擇權

(TFO)A

14,000

11,000

金融選擇權

(TFO)B

7,000

6,000

非金電選擇權

(XIO)A

14,000

11,000

非金電選擇權

(XIO)B

7,000

6,000

櫃買選擇權

(GTO)A

6,000

5,000

櫃買選擇權

(GTO)B

3,000

3,000

黃金選擇權

(TGO)A

18,000

14,000

黃金選擇權

(TGO)B

9,000

7,000

股票選擇權

(CAO)A

13.5%

10.35%

股票選擇權

(CAO)B

6.75%

5.175%

 

附註:1. 台指,電子,金融,櫃買,非金電,MSCI選擇權的保證金計算方式:

權利金市值+MAX(A-價外值,B值)

2. 股票選擇權的保證金計算方式分買權及賣權

賣買權公式為  權利金市值+MAX(標的證券價值*a%-價外值,標的證券價值*b%)

賣賣權公式為  權利金市值+MAX(標的證券價值*a%-價外值,履約價值*b%)

 

 

 

 

 

中華民國 一百 十一 二十二

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 需簽立顧問事業委任契約書
任何參數請客戶自行設定
本人僅提供介面語法操做說明

HTS(4000)如何製作我的第一個買賣信號?這邊提供完整步驟教學

首先,請打開4000系統交易,並按下''程式語言''

接著,出現了SniperIDE畫面
1.按左上角新增文件的圖示
2.選買賣信號
3.輸入名稱
4.按確定

在這個新增的程式撰寫頁面
1.寫入程式(基本教學請看"十分鐘寫出你的第一支買賣信號")
2.請按F7來檢查(一定要檢查否則就算寫的正確也不能跑)
3.左下角會說明哪邊有錯誤,若沒有就會顯示檢查完畢

之後我們先跳回4000主要介面,趕快來試用你的信號吧
1.選買賣信號
2.選使用者信號
3.選剛剛新增的信號
4.這邊可以調整參數(以後就不用因想套用別的參數而重新做一支了)

哇~看到K線圖上出現箭頭囉,那快點來看買賣成果分析

買賣成果分析中有五點比較重要
1.純益=基本分析金額(也就是期初成本)+收益-損失
2.交易回數=買+賣的總次數
3.最大評價損失幅=直接看下一張圖解釋比較快
4.最小必要成本=基本分析金額+最大評價損失幅
5.最小必要成本漲跌純益(%)=純益/最小必要成本

這就是最大評價損失幅,幫您算出您可能遇到的最大損失幅度,以讓您準備足夠的資金

 

簡單吧?

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1.提供選擇權單式及八種複式策略組合下單。
選擇權組合單(跨式、勒式、買權多頭價差、買權空頭價差、賣權多頭價差、賣權空頭價差、組成
看多期貨、組成看空期貨)

2.提供選擇權複式策略單條件單洗價功能(連續FOK)。
所謂連續FOK的意思,需先講到一般組合單的委託方式,一般組合單的委託方式
有FOK﹙Fill-or-kill﹚全部成交否則取消
簡單來說FOK若不能在下單瞬間成交則都會自動取消
不斷連續的當到達設定條件就丟FOK單,直到成交為止。

3.提供未平倉損益線圖、損益明細及風險表
可以計算損益與風險

選擇權單式策略下單

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選擇權組合單下單(八種複式策略)

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選擇權組合單條件單(也就是選擇權連續FOK)

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b6.jpg

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b7.jpg

b8.jpg

b9.jpg

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選擇權未平倉損益線圖、損益明細及風險表

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b95.jpg

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程式交易教學

q1.jpg

假設你拿到了一個.SPE檔想做程式交易,如下,要怎麼使用呢?

照著以下圖片步驟做即可喔

 

我們先打開4000系統交易(程式交易)
注意  1.2.3.5分k   目前已經更新為15:30後回測可看到30000根線喔

程式交易      

程式語言 

Q3.jpg 

檔案>匯出匯入

q4.jpg 

匯入

q5.jpg 

選擇你spe檔放的地方

q6.jpg 

q7.jpg 

q8.jpg 

q9.jpg 

完成後回到程式語言>買賣信號~會發現他的檢查沒有圈圈

q91.jpg 

這時我們按全部檢查或是f7

q92.jpg 

切回系統交易畫面(程式交易)

找到買賣信號>使用者設定>你要用的信號>點兩下,然後按確定

Q93.jpg 

完成囉

 Q94.jpg

1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3.日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4.使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5.日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

警語:

1.系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

2.任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明

3.實際可交易商品相關資訊請以主管機會公告為限。

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