目前日期文章:201012 (5)

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會寫這個期貨基礎篇,主要是太多親朋好友質疑期貨都是日夜顛倒了。

其實,台灣可交易的台指期貨交易時間是白天,請不要再說做期貨的都日夜顛倒了喔!

而且台指期的走向都與大家都熟悉的加權指數有很大的相關性喔!

以下懶得看解釋可直接看"LEO簡單說"

 

Q.何謂加權指數?

 

 LEO簡單說:就是把台灣上市股票們弄再一起做瀨尿...啊不是,是加減乘除,然後交易日早上都會顯示在新聞或財經台左右下角的那組數字~例如8823.5

官腔:以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。其計算公式為: 指數 = 當期總發行市值 ÷ 基值 × 100 ,當期總發行市值為各採樣股票價格乘以發行股數所得市值之總和,因此,發行公司的市值愈高,占指數的權重就愈高,這就是典型的權值股。發行量加權股價指數係以1966年為基期,基期指數設為100,其採樣樣本除特別股、全額交割股外,其餘上市股票均包括在內。
發行量加權股價指數的特色是股本較大的股票對指數的影響會大於股本小的股票,其中台積電、鴻海、國泰金及中鋼、台塑等都是其中的重要代表。但新上市公司股票納入指數計算,得以當時上市股數為準。如果成分股進行除權、新股權利證書上市、可轉換特別股轉換為普通股…等,基值就會進行調整,以維持加權指數之連續性。


 

Q.可否交易加權指數?

 

 LEO簡單說:可以交易相關性高的台指期貨

官腔:雖然不能直接交易加權指數,但是可以交易加權期貨指數(又稱台指期、台指期貨、大台),也就是算在期貨商品的範圍內,走向通常是跟著加權指數相似的走法;交易時間跟台灣股票有點像,是08:45~13:45開盤收盤都比台股多15分鐘的時間,是的,台指期貨交易時間是白天,請不要再說做期貨的都日夜顛倒了喔!

 

 

Q.何謂加權指數期貨

 

 LEO簡單說:加權指數期貨就是民眾也可以交易的加權指數商品,像是一籃子的台股,雖然有時候報價與加權指數會有一些些的差異,但大致上來說走向相關性非常高

官腔:
何謂加權指數
期貨?乃是選台灣證券交易所掛牌上市的股票,以加權平均的方法計算出未來某一時點的股價指數期約。計算指數方法與股票種類皆與現貨大盤數相同,不過,在報價方面與大盤指數有兩點主要不同?

 一、其最小跳動點為整數點,不同於大盤指數之小數點後兩位。  

 二、不同交易月份之加權期約報價皆有所差異,主要反映「持有成本」與「預期心理」因素。因此近月份期約與現貨間、遠月份期約與近月份期約的價格差異並不存在著一定的正負關係。而這種差異性,亦成為介入者套利的利基所在。  

 而在您買一張加權期指後,事實上您就等於買入一籃子的股票,也就是說,買期指就不再有選股的煩惱,以目前電子、金融類股佔指數權值逾半,買進期指就等於買進市價權值最大的那數支股票,再也不會賺了指數賠了差價。

 

 

 

Q.加權期貨指數相關費用?

 

 LEO簡單說:就差不多是準備個10萬20萬即可,小台的話可以2.5萬~5萬

1.準備資金:期貨稱做原始保證金,目前一個單位(一口)是台幣64,000元,通常幾個月會稍微調整一次,非固定,最新消息可看期交所網站 

 2.交易稅:目前是指數點位除以五百,例如6000點的稅就是6000/500=12元,進出各收一次

3.手續費:各家不同,通常都落在1~3個跳動點數內,進出各收一次

4.損益計算:一個跳動點數乘以兩百元台幣

5.大台小台:大台就是以上的算法,小台就是以上除以四

 

舉例1.:在8500買進一口,8520賣掉,那就是賺20點乘以200元=4000元台幣,然後減去手續費與稅

舉例2.:在8500賣出一口,8520買進,那就是虧20點乘以200元=-4000元台幣,然後減去手續費與稅
(沒錯,期貨可以做空賣出,做空還可以放隔夜,跟股票不大一樣)

 

●更多期貨與股票的比比看,請參考http://www.royaleo.com/page/terms/

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程式交易   任何一個軟件頂多只和它的程序設計者一樣聰明<安德烈科斯托蘭尼>

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臺 灣 期 貨 交 易 所

中華民國100年期貨集中交易市場開(休)市日期表

名稱

日   期

星期

說     明

中華民國開國紀念日

  1月 1

依規定放假1日,適逢星期六不補假。

國曆新年開始交易日

  1月 3

開始交易日。

農曆春節前最後交易日

  1月28日

農曆春節前最後交易日。 

農曆除夕

  2月 2

依規定放假1日。

農曆春節

  2月 3

2月 4

2月 5

2月 6

2月 7

1.  依規定於2月3日至5日放假3日。

2.  2月5日適逢星期六,依規定於2月7日補假1日。

農曆春節後開始交易日

  2月 8

農曆春節後開始交易日。

和平紀念日

  2月28日

依規定放假1日。

兒童節

  4月 4

依規定放假1日。

民族掃墓節

  4月 5

依規定放假1日。

勞動節

  5月 1

  5月 2

依規定放假1日,又依行政院勞工委員會82年12月21日台八十二勞動二字第79323號函規定:「勞動節適逢例假,翌日應補假1日」,爰5月2日補假1日。

端午節

  6月 6

依規定放假1日。

中秋節

  9月12日

依規定放假1日。

國慶日

  10月10日

依規定放假1日。

 

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將技術分析指標改成信號 -日盛期貨HTS 4000程式交易系統教學類

一定會有很多投資朋友有這樣的情形,做期貨或股票交易一段時間後,覺得一直在看的某些技術分析指標滿好用的
於是就想繼續觀察看看利用這個技術分析指標一直交易下去會不會有好的結果;或是電視上某某投顧老師宣稱看均
線、MACD等照著做準沒錯,於是自己想要驗證一下該投顧老師的準確性

而日盛期貨HTS的HTS4000即提供這樣的功能,也可以說程式交易者在製作自己的程式時最方便的方式
選好技術分析圖>決定幾個參數>回測模擬績效>重覆以上步驟到滿意的信號出現

  

以下,則為將技術分析指標改成程式交易信號的一個範例

macd3.jpg

1.將技術分析指標選好
2.利用十字線對準想查詢的K棒
3.確認你要的值叫什麼名字,這邊我們舉例我們想要找MACD中的柱狀圖
4.它叫MADiff,假設我們想利用柱狀圖變正(大於0)或變負(小於0)來做為信號依據

  

macd2.jpg

1.接著回來sniper tool的指標中,看到他的語法
2.發現原來他是以value1-value2來構成
3.所以我們決定把他取做value3,並依value3大於或小於零來看
4.當然上方的param、value1、value2也是直接複製就好,所以語法如下

程式碼如下,請自行複製貼上在HTS4000語法工具使用即可,使用方式請按我:


Parameter: FastMA(12), SlowMA(26), MacdMA(9)
//參數請自行設定,這邊為隨便舉例
Value1 = MACD(Close, FastMA, SlowMA)
Value2 = EMA( Value1, MacdMA)
value3=Value1 - Value2

if value3>0 then buy next bar at market end if
if value3<0 then sell next bar at market end if

 

 


 

  

 macd4.jpg

  完成後確認一下,ok

 

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