目前日期文章:201310 (5)

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什麼是新三價線指標

  新三價線指標,英文全稱Three Line Break,縮寫TLB或TBL,屬於圖表型指標,是反映價格變動的一系列豎線,同KagiOX圖磚形圖(Renko Chart)圖表一樣,它忽略了價格變動的時間因素。(註:這三種圖線不記錄時間坐標,由價格的變動完全確定圖線)。

  之所以叫新三值線,是因為繪製這種圖表時,需採用典型的數字“三” 作為轉值的標準。史蒂夫·尼森(Steven Nison)在其《非K線判市法》一書中,將新三值線的概念引入到美國。

  其原理是若三根K線持續上漲(或下跌)創短期新高(或新低),則發出紅色(或黑色)的柱狀買入(或賣出)信號。與平時常用指標不同的是,該指標在平時盤整時並不輕易出現信號,是一類在大盤出現明顯單邊趨勢時提議追漲殺跌的指標。它能有效地去除行情中無關緊要的盤整和波段上升中的震蕩回調干擾,更適合於做較大波段、做大趨勢的中長期投資中比較重勢的那種投資者。

新三價線指標的應用法則

  1、新三價線由黑色變為紅色時,視為買入信號。

  2、新三價線由紅色變為黑色時,視為賣出信號。

  註意:新三價線如果持續上漲,則會由原新三價線向上延伸,下跌亦然。因 此,新三價線不會與K線在時間橫軸上相對稱。

 

新三價線  

 

 

 

1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3.日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4.使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5.日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

警語:

1.系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

2.任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明

3.實際可交易商品相關資訊請以主管機會公告為限。

 

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股票期貨,不論是資金、交易稅、手續費,都比個股股票便宜更多

 

 

假設台積電股票80

假設台積電股票期貨80

資金成本-買進

80*2000=16;融資

16*13.5%=21600

融資成本

6

同上

融券成本

9

同上

交易稅

千分之3

十萬分之2

手續費成本

千分之1.425

開戶時約定

 

舉例1,買入現股 vs 買入股票期貨 (成本約1.5折)

一、買入宏達電(2498)現股2(2000)241

成本:

1.手續費

買入價格*股數*手續費*折扣=241*2000*0.001425*1=687(無退傭情況)

2.交易稅

買入不需繳納交易稅

 

買現股總成本=687+0=687

二、買入宏達電股票期貨一口(合約價值等於2張現股)241

成本:

1.手續費

手續費

2.交易稅

合約價值*0.00004=241*2000*0.00002=10

                                                                                總成本=手續費+10

 

買股票期貨總成本=手續費+10

舉例2,融資買入 vs 買入股票期貨 (成本約1折)

一、融資買入宏達電(2498)現股2(2000)241

成本:

除前述手續費&交易稅外,還需繳納融資利息

融資利息=241*2000*0.6(融資六成)*7%*(10/365)=555

融資總成本=687+0+555=1242

二、買入宏達電股票期貨一口(合約價值等於2張現股)241

成本:

1.手續費

手續費

2.交易稅

合約價值*0.00004=241*2000*0.00002=10

買股票期貨總成本=手續費+10

舉例3,融券賣出 vs 賣出股票期貨 (成本約0.3折,也就是便宜97%)

一、融券賣出聯發科(2454)現股2(2000)352.5

成本:

1.手續費

賣出價格*股數*手續費*折扣=352.5*2000*0.001425*1=1005(無退傭的情況)

2.交易稅

賣出價格*股數*交易稅=352.5*2000*0.0003=2115

3.借券費=賣出價格*股數*借券費=352.5*2000*0.001=705

融券總成本=1005+2115+705=3825

二、賣出聯發科股票期貨一口(合約價值等於2張現股)352.5

成本:

1.手續費

手續費

2.交易稅

合約價值*0.00004=352.5*2000*0.00002=14

賣股票期貨總成本=手續費+14

 

期交稅沒有小數點,元以下皆採四捨五入,例如9.4元就收9元、9.5元就收10元

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日盛期貨課程名稱:海外期貨當沖交易策略

主講人與來賓:林致彬、林承諺

時間:10/25  18:30~20:30

費用:免費

課程主題:

1.海外期貨基本面與總體經濟數據探討

2.海外期貨當沖經驗分享、指數期貨與原物料期貨

3.海外期貨交易策略建構與開發

4.克服交易上的心魔-探討心理與盲點

 

特企:期貨online模擬交易活動

 

報名電話:02-25042088#366、367、616

活動網站:http://www1.jihsun.com.tw/future/100830/edm17.htm

海外期貨  

 
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課程名稱: 日盛HTS交易程式化標準班
開課時間: 2013年10月22、24、29日18:30~20:30 共3堂6小時
課程講師: 曾昱璟、牟宗堯老師(專業期顧講師群)
開課地點: 台北市南京東路二段111號6樓 (捷運南京松江站7號出口)地圖
課程費用: $3000
報名須知: 若因個人因素退費,酌收手續費20%,開課前三個工作日起恕不接受退費(因本公司已做好課程的安排),惟因故無法參加者可將名額轉讓他人(煩請事先來電或Mail告知)。
繳費方式: 敬請網路報名後,於開課前一日完成繳款,當日不受理現場繳款。
 

1.

轉帳或匯款(請備註姓名) 
.轉帳或匯款銀行:日盛銀行松江分行  .銀行代碼:815 
.轉帳或匯款帳號:0020100-8752868 .戶名:日盛期貨股份有限公司 
繳款完成後,請電話、傳真或Email提供您的姓名、電話、帳號後五碼等資訊以便核對款項 
電話:(02)2504-2088#888(週一至週五9:00-16:00);傳真:(02)2517-9224;EMAIL:1011009@jsun.com
2.
信用卡(請完整填寫訂購單信用卡表格)
3.
線上繳款(點取下列繳款網址後會登入繳款頁面,直接進行線上繳款)
繳款網址 https://webatm.jihsunbank.com.tw/ECR/Views/TransArticle.aspx?id=4ce24ce94d4743ef
上課須知: 本課程著重程式邏輯與實際操作,為提升上課效果,請參加者配合以下事項:
 

1.

自備筆電及上網設備(務必攜帶無線網卡或可上網的智慧型手機)
2.
先下載好日盛HTS(http://www.hts.com.tw/)
3.
電腦中要有Word才可打開程式碼範例檔
 

※本教室僅提供場地與插頭,並無提供無線或有線的網路環境,請學員務必自備網路。

 

在標準課程結束之後,日盛期貨還將推出多門進階課程與選修課程,與學員分享交易策略的想法,敬請期待!

 

【 課程規劃 】
標準班 以深入淺出的方式,一步步帶著您,熟悉HTS 4000所有功能,瞭解各項語法的使用,不管是回測或最佳化都難不倒您,就算是對程式撰寫沒有任何基礎,也能在課程中建立完整的觀念,有了厚實的基礎,便能朝著專家之路邁進,並可獲得理財寶大補帖半年!
主題
講師
日期
時間
時數
1. 認識日盛專屬程式交易平台HTS 4000
牟宗堯
10/22(二)
18:30-19:30
1hr
2. 一步步檢驗手中的交易策略
牟宗堯
10/22(二)
19:30-20:30
1hr
3. Power Language程式語法全攻略
曾昱璟
10/24(四)
18:30-20:30
2hr
4. 應用程式元件(API)使用大揭密
曾昱璟
10/29(二)
18:30-19:00
0.5hr
5. 晉升程式交易專家的第一步
曾昱璟
10/29(二)
19:00-20:30
1.5hr
 
1. 認識日盛專屬程式交易平台HTS 4000
HTS 4000畫面不僅包括了一般的技術分析功能,還能根據喜好調整顯示方式,自訂專屬的畫面,甚至自製獨家的指標,絕對是投資人的最佳幫手。

2. 一步步檢驗手中的交易策略
買賣信號不但能在線圖上清楚標出每個進出場點,還提供了清楚的回測績效報告,策略優劣一覽無遺;透過參數最佳化的功能,更能為交易績效找尋進一步提昇的機會。

3. Power Language程式語法全攻略
專為交易而生的Power Language,讓你能將腦中的交易想法,化為線圖上的指標和買賣信號;從內建的指令和保留字,到自訂的功能函式,都將以深入淺出、循序漸進的方式,帶領各位進入程式交易的大廳。

4. 應用程式元件(API)使用大揭密
透過電腦來輔助交易的最後一項關鍵,就是又陌生又熟悉的應用程式元件(API),到底該如何正確設定,讓HTS 4000和API間能夠完美的連結,我們通通告訴你。

5. 晉升程式交易專家的第一步
好的進場策略固然重要,停損停利的方法更是一門學問,課程中將提供一些出場的想法;另外,結算日平倉換倉要如何處理,讓人又愛又恨的This bar指令該怎麼用才正確,都是不能忽略的眉角。

 

在標準課程結束之後,日盛期貨還將推出多門進階課程與選修課程,與學員分享交易策略的想法,敬請期待!

 

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一個程式的概念出來後

需要更精確的決定要用什麼參數

這時可使用HTS4000中的 變數最佳化功能,又稱參數最佳化

讓電腦幫你分析,你的程式要用哪個數值比較好

 

舉個例,假設你是要用均線交叉,但你只知道均線交叉有用,卻不知道要用什麼數值

你可以利用變數最佳化功能得到答案

操作方法如下

 

1.在程式中將數字部份換成變數

原本程式

if MA(close,5) cross over MA(close,10) then buy("多") 
next bar at market
end if

if MA(close,5) cross below MA(close,10) then sell("空")
next bar at market
end if

 

換成變數的程式,方法是上面多寫一個params來告訴電腦變數代表什麼數字

然後將程式內的數字全都換成變數

params:短數(5),長數(10)

if MA(close,短數) cross over MA(close,長數) then buy("多") 
next bar at market
end if

if MA(close,短數) cross below MA(close,長數) then sell("空")
next bar at market
end if

 

2.我們先看一下本來5、10交叉的績效

參數最佳化-0  

 

3.然後回到HTS4000中打開這隻程式設定回測值

這邊我們設定短參數為1~20,並以1為增加單位,也就是會測1、2、3~一直到20共20個數字

參數最佳化  

 

4.然後繼續設定第二個想要測的變數(注意,要同時測的變數越多,則會花越久的時間跑數據)

這邊長數設定為20~50,一樣以1為增加單位~回測20、21、22一直到50共31個數字

參數最佳化  

 

5.都按確定後回到此畫面,再按右下角的確定鍵開始跑程式

參數最佳化

6.總共需跑的短數20個,長數31個,共31*20=620組,電腦這時會開始幫你檢測

最佳化-5  

 

7.跑完之後按買賣成果分析,發現果然比第一張圖的績效好了許多

最佳化-6  

8.也可以按變數最佳化報告看看數值,發現短17 長20最佳

最佳化-7  

 

 

9.也可以不一定要用績效排列,可以用最大回檔排列(也就是最大評價損失幅,maxDD)

最佳化-8

10.選擇短2、長33後,又有不同的績效圖

最佳化-9  

 

以上為參數最佳化教學,注意,建議程式剛寫好時使用該功能就好,不要每天盤後都使用該功能重新回測

 

 

.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

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