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日盛與Trading Central聯合推出期貨分析報告囉!

擁有明確交易建議、每日壓力支撐提醒,目前方案只要500元台幣/1個月

 

 

 

帶您了解如何看懂及運用複雜的技術指標

TRADING CENTRAL  

明確交易建議:

每項商品皆提供每日支撐、壓力點

 

35種商品:
歐元、日元、英鎊、加幣、澳幣、瑞士法郎、S&P500、NASDAQ 100、迷你道瓊、10年美國中期債券、

30年美國政府債券、黃豆、玉米、小麥、活豬、紐西蘭幣對美元外匯期貨、黃金、銅、白銀、白金、鈀金、

輕原油、天然氣、布蘭特原油、摩根台股指數期貨、富時中國A50指數期貨、美元指數、棉花、11號糖、

香港恆生指數期貨、H股、英國倫敦時報指數、日經225、CAC40、法蘭克福

 

 

 

介面內容如下:

_

 

CAC40

CAC40

 

法蘭克福德國指數

法蘭克福

 

歐元

歐元

 

英鎊

英鎊

 

日圓

日圓

 

糖

 

SP500

SP500

 

黃金

黃金

 

日經225

日經

 

黃豆

黃豆

 

恆生

恆生

 

摩台

摩台指

 

輕原油

輕原油

 

A50指數

A50  

 

※需簽立顧問事業委任契約書 任何參數請客戶自行設定 本人僅提供介面語法操做說明 
※系統平台僅供參考, 投資人仍需自行判斷負責, 本公司不負任何法律責任。

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2004年3月19日(五),當時爭取總統連任的民主進步黨籍總統陳水扁、副總統呂秀蓮正在民主進步黨大票倉臺南市金華路掃街拜票
在下午1時45分發生槍擊事件,凶手共開了2槍,其中一顆子彈穿過汽車擋風玻璃後擊中當時的副總統呂秀蓮膝蓋,另一顆則擦過陳水扁腹部。

 

2004年3月22日(一),台股開盤跌停7%,很多人的多單部位想賣也賣不掉。

如下圖  3/19收6830  3/22開盤跌停在6352 (當時日平均未平倉量為4萬口,但3/22當天只有4625口單成交,也就是有近九成的倉位跑不掉)

 歐台指1  

 

2004年3月23日(二),台股再跌,開盤在5908,一堆人斷頭~一口大台總共虧184400元

也就是就算放20萬做一口大台還是會被抬出場

 

歐台指

 

回頭看2004年3月19日摩台,當天下午摩根台指期約跌4~7點,以當時一點約當30點大台算,大概210點

也就是說若當時槍擊新聞出來後,先做避險,頂多大概就虧210點左右,跟後來跌922點比起來,根本小巫見大巫

 

 

Q1.現在您知道風險了,那該怎麼避險?

A1.操作歐台指。如果你有留倉多單,即使有出現明顯的重大利空,你只要在歐台指做空一口(在台灣期交所留倉部位口數內免保證金),就可以了。

 

Q2.該怎麼申請歐台指帳號?

A2.如果你只是想要偶發性避險時用電話下單,只要做一步驟

至HTS >1012>點選EUREX保證金內外轉同意書,線上簽署即可。
(電話下單:02-25042088#354)

 

Q3.如果要網路下單歐台指,該怎麼做?

A3.請依以下四步驟做

step1 至HTS >1012>點選EUREX保證金內外轉同意書,線上簽署。

step2至HTS>1004> 帳號歸戶

商品市場 -> 外期
分公司 -> 期貨-台北
帳號 -> 內期帳號
新增帳號再送出

step3接著請安裝好外期軟體鉅富贏家,試著登入看看即可

step4如要下單

下單交易>完整下單>選好REX交易所>對應的契約月份>買賣、限價多少都先打好>下單

歐台指3  

 

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jihsun  

講座日期

20141218()18:30~20:30

講座地點

捷運松江南京站-台北市中山區南京東路二段856(合作金庫樓上)

講座名稱

踏上煉金之路的第一步-交易程式化入門介紹

主講人

林致彬

來賓

陳宥任

現任:自由交易員、專業投資公司顧問、程式交易與策略建構專業講師

經歷:期貨歐美盤經紀人、研發部經理、專業銀行資深交易員、期貨交易專欄作家

專長:程式交易

著作:<<程式交易全圖解>>

講座大綱

一、   重塑對交易的認知

1.   一夕致富 Vs. 穩定獲利

2.   持續獲利的法門

3.   機械化交易的核心內涵

二、   維持一致性交易的利器

1.   系統平台的架構及演進

2.   自動化交易的概念

3.   運行的效益與限制

三、   發展進程之建議

1.按部就班的步驟

2.建立模組應具備的條件

3.可能遭遇的困難和障礙

4.解決方法

四、結語Q&A

費    用

免費

洽詢電話:(02)2509-7987 / 0912224790賴先生

Email:971022@jsun.com  (來信請註明要報名該課程,並留下姓名、電話)

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均線解釋:一段時間內,投資人平均的成本。
例如五日均線,就是五日內投資人平均的成本。
(這邊指的是大約成本,因為均線只使用收盤價計算,而非每個tick的價格)
 
那麼,均線要用哪一條會比較好呢?
我們以下使用台指期貨60分k線圖搭配程式交易回測的方式來找出答案:
 
 
我們用個簡單規則:收盤價往上穿越均線就做多、反之則做空,並寫成程式告訴電腦(此為multicharts語言)
均線參數01
 
滑價設定為1000元。
 
均線參數03  
 
使用最佳化來找出一個最佳參數,發現95~102的參數是比較好的,我們就取一個100的參數吧(比較好記)
均線參數08   
 
台指期60分k、均線參數設為100,從2000/1/1到2014/8/12的績效,可以看到淨利287.7萬,算是還不錯的績效
均線參數013  
 
 
結論:如果只想以單純的一條均線做買賣,以60分k來說,均線設為100是不錯的選擇。
 
本內容僅為平台介紹與使用,未提供交易人期貨交易價位與點位建議
 
 
 
  
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ETF期貨  

台灣50期貨、寶滬深期貨、FB上證期貨

☆ ETF期貨商品優勢

 交易成本低:期貨手續費+期交稅(契約價值10萬分之2) 
 避險效率佳:具有現貨ETF避險需求者,效率優於指數期貨 
※ 財務槓桿高:以操作相同規模所需資金而言,ETF期貨約是現股買賣的1/18,是融資買進的1/7、是融券賣出的1/16
 多空操作靈活:當沖與資券皆無資格限制,避險、套利交易策略多 
 參與大陸股市便利又輕鬆:ETF期貨之主要標的為陸股ETF,該等ETF係以大陸股市知名之股價指數為基金標的物,例如滬深300與上証180,且本ETF期貨以臺幣計價,無其他陸股指數期貨可能產生之匯率風險,例如SGX之富時中國A50期貨及HKEx之A股ETF期貨 

 
☆ ETF期貨、現股ETF、信用交易比較表
 
ETF期貨
現股ETF
信用交易(融資融券)
手續費

買賣各按口計收

 
( 假設手續費100元/口,標的股價12.5元,
手續費約占契約價值之千分之0.8 )
買賣各千分之1.425
買賣各千分之1.425
(融券尚有融券手續費約0.08%)
交易稅

買賣各課徵期貨契約價值
的10萬分之2

 
賣出時課徵成交價金的千分之1
槓桿倍數
18
 
1
融資買進 2.5
融券賣出 1.1
當沖限制
 
需有信用交易資格 (尚非得為現股當沖之標的)
資券限制
 
1. 有停資、券期間
2. 融券有強制回補問題 
3. 融券有券源不足問題
交易策略

可避險、套利,亦可搭配ETF、
認購(售)權證…多種交易策略

 
較少

交易時間

台灣時間8:45至16:15

 

契約規格

☆ 標的證券及契約單位 
國內上市(櫃)指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金皆可納為標的
標的證券為 
指數股票型 證券投資信託基金者為10,000受益權單位【1口:10張】 
標的證券為
 境外指數 股票型基金者,契約單位由期交所另定

標的ETF (證券代號)
基金標的指數
ETF發行投信
台灣50 (0050)
臺灣50指數
元大寶來投信
寶滬深 (0061)
滬深300指數
元大寶來投信
FB上証 (006205)
上証180指數
富邦投信
 
☆ 最小升降單位、每日漲跌幅、保證金及結算價
.最小升降單位《同現貨ETF → 一口10張 → 10倍損益》 
  重點價格未滿50元者:0.01元;(每一最小跳動點值為新台幣100元) 
  重點50元以上者:0.05元。(每一最小跳動點值為新台幣500元) 
 每日漲跌幅 
  標的證券為國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
  標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%
 保證金訂定方式《期交所另行公告》
  考量受益憑證(包括指數股票型證券投資信託基金及境外指數股票型基金)為被動式管理之基金,以追蹤標的指數報酬為目的,價格波動類似股價指數,幅度較小參考股價指數類期貨契約保證金計收方式訂定保證金,採固定金額方式訂定以受益憑證為標的證券之股票期貨契約保證金
 保證金收取標準 
  以千元為整數,千元以下部分無條件進位至千元  
 結算價之決定方式
  同現行股票期貨契約結算價之決定方式。
 
☆ 部位限制 & 契約調整
 交易人於任何時間持有同一標的證券期貨契約同一方向未了結部位總和,除期交所另有規定外,不得逾期交所公告之限制標準
ETF契約名稱
自然人
法人
造市者
台灣卓越50期貨
2,000口
6,000口
15,000口
寶滬深期貨
2,000口
6,000口
15,000口
FB上証期貨
2,000口
6,000口
15,000口
 註:以上數據係依2014年4至6月資料試算,實際部位限制數以期交所公告為準
 ETF期貨有下列情事之一者,期交所應調整該契約之條件:
分配收益《同股期除息》
合併後為消滅基金
其他致使受益人所持有ETF名稱、種類或數量變更,或受分配其他利益之情事
 標的證券分配收益時,ETF期貨契約調整後約定標的物為10,000股除息後標的證券《同股票期貨除息之買賣方~ 調整權益數加減項》約定標的物不含現金股利,契約調整生效日前一營業日收盤持有部位者,於調整生效日就標的證券之現金股利數額,調整買方權益數加項及賣方權益數減項,元以下無條件捨去
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講座日期
2014年11月27日(四)晚上6:30至 8:30
講座地點
捷運松江南京站-台北市南京東路二段85號6樓 (合作金庫樓上)
講座名稱
【Trading Central】技術分析菁英戰法
主 講 人
陳思瑋 先生
現任:日盛期貨顧問事業部研究員
學經歷:
◎ 台灣大學物理碩士、中央大學物理學士 
◎ 開發Multicharts訊號、交易策略..指標
◎ 外期行情研究、外期程式策略開發、日盛Multicharts講師
來賓簡介
來賓:張珺 先生
現任:Trading Central亞太區金融分析主管
專長:技術分析及金融市場研究
學經歷:
◎ 英國倫敦技術分析師(MSTA)
◎ Bloomberg 特邀技術分析評論家
◎ 中國金融數學學士與法國金融資產管理學碩士學位
◎ 澳大利亞金融評論報(AFR)發布澳洲證券市場評論
講座大綱
1. 技術分析-從表象看本質
2. 為什麼運用技術分析,對投資外匯期貨及貴金屬市場至關重要? 
3. 如何看懂及運用複雜的技術指標 
4. 如何運用不同的圖表分析,確立有效的交易策略 
5. 如何運用技術分析,有效控制交易中的風險 


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