目前日期文章:201507 (4)

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期貨停損單教學影片

 

 

 

停損單是什麼?

停損單即是可以掛得比市價高買進、掛得比市價低賣出的單子

 

限價單與停損單有何不同?

假設現在市價是8700,你想要突破8730買進一口,這時你就掛出"8730限價買進"的單子,你會直接成交在8700,而不會等到8730才成交;然而,停損單可以等8730才成交。

 

停損單何時可用?

1.空手時,突破上方價位進而做多;跌破下方價位進而做空

2.持有多單時,跌破下方價位平倉;持有空單時,突破上方價位時平倉。

 

台灣期交所並沒有停損單

特別說明,台灣期交所目前其實並沒有"停損單"功能,只有限價、市價、範圍市價,因此只能透過下單軟體的進階功能來操作

 

日盛期貨停損單的方式

先設定停損觸發價格、然後再設定委託單,如下

停損單  

 

日盛停損單(條件單)優勢

可以掛在期貨公司這邊,意味著您下單後可以把電腦關掉、並且可以設定長時間(例如五天)掛單。

 

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歐斯麥  

座大綱
1.全球主要經濟體總經概況
2. 大國政經博弈,未來主要貨幣看漲或看跌!?
3. 看線輕鬆賺外匯及指數
4. CME期貨商品未來投資策略方向
5. Q&A
講座日期
2015年8月5日(三)晚上6:30 至 8:30
講座地點
捷運松江南京站-台北市南京東路二段85號6樓 (合作金庫樓上) 地圖
講座名稱
【千萬財經部落客-歐斯麥】後QE時代的國際金融趨勢!!
主 講 人
日盛期貨顧問事業部研究員陳思瑋先生
學經歷:
◎ 台灣大學物理碩士、中央大學物理學士
◎ 開發Multicharts訊號、交易策略...指標
◎ 期行情研究、外期程式策略開發、日盛Multicharts講師
來賓簡介

法意PHIGROUP財經部落格版主 歐斯麥
專長:
◎ 國際金融趨勢、台股籌碼技術分析
學經歷:
◎ 台大商學研究所、台大進修法律系、台大地質科學系畢業
◎ 法意資產管理公司經理
◎ 法意PHIGROUP財經部落格版主
著作:
台股非賺不可:法意群俠獲利筆記、正宗多空: 法意群俠台股攻略、
常勝台股:千萬財經部落客“九勝一敗”獲利全圖解

日盛已開戶客戶限定,報名網址:http://www1.jihsun.com.tw/future/20150805/class.html
洽詢電話:(02)2504-2088分機265、366、616 (週一至週五9:00-17:00) 

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人民幣匯率期貨利基
◆臺灣與大陸經貿關係密切,離岸人民幣市場具規模
貿易、投資、旅遊之人民幣貨幣需求強,衍生人民幣匯率避險需求。
中國為臺灣第一大進出口貿易對象,2014年貿易總額約1,300億美元,而臺灣為中國第5大貿易對象,僅次於美國、香港、日本、韓國。
臺灣人民幣存款已達3,300億人民幣以上,規模僅次於香港;臺灣人民幣基金、寶島債及銀行人民幣理財商品規模持續擴大,市場交易人對於人民幣資產具投資興趣。
兩岸旅遊交流頻繁,自然人之人民幣需求增。
◆人民幣國際化趨勢,市場需求將增溫
◆提升國際化程度與競爭力
◆完整期貨市場產品線


臺灣離岸人民幣業務
◆臺灣人民幣匯率避險工具,尚缺乏人民幣匯率期貨

類別

業務

人民幣消金、企金

存款、匯兌、匯款、貿易融資、貸款、財富管理產品

人民幣資本市場

寶島債、投資信託基金

人民幣外匯市場

即期交易、換匯、遠期交易、無本金交割遠期交易、匯率選擇權

人民幣保險

人民幣保單

其他人民幣商品

銀行衍生性金融商品(尚缺乏人民幣匯率期貨)


人民幣匯率期貨商品規劃
◆規劃同時掛牌以CNT(人民幣離岸中心)及CNH(香港人民幣離岸中心)為最後結算價指標之兩檔
美元兌人民幣匯率期貨

人民幣期貨01人民幣期貨02  

 

 

◆同時掛牌考量
●兼顧國際及國內交易人偏好
●以產品差異化之方式,同時推出大、小型契約,滿足法人
及散戶市場需求
●兼顧支持我國金融發展政策及市場推廣

 


美元兌人民幣匯率期貨契約規格介紹

 

項目

內容

交易標的

小型美元兌人民幣匯率(RTF)

交易時間

 

 

本契約之交易日與銀行營業日相同

交易時間為營業日上午845~下午415

到期月份契約最後交易日之交易時間為上午845~上午 

  1100

契約規模

20,000美元

契約到期交割月份

自交易當月起連續2個月份,另加上36912月中4個接續季月,總共6個月份的契約在市場交易

每日結算價

每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價

每日漲跌幅

最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%

報價方式

1美元兌人民幣

最小升降單位

人民幣0.0001/美元(人民幣2元)

項目

內容

交易標的

美元兌人民幣匯率(RHF)

交易時間

 

 

本契約之交易日與銀行營業日相同

交易時間為營業日上午845~下午415

到期月份契約最後交易日之交易時間為上午845~上午 

  1100

契約規模

100,000美元

契約到期交割月份

自交易當月起連續2個月份,另加上36912月中4個接續季月,總共6個月份的契約在市場交易

每日結算價

每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價

每日漲跌幅

最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%

報價方式

1美元兌人民幣

最小升降單位

人民幣0.0001/美元(人民幣10元)

 

 

人民幣匯率期貨之風險控管
◆風險控管原則
以整戶保證金為基礎(將新台幣、美元及人民幣各幣別合計為約當新台幣),控管交易人風險
盤中高風險帳戶通知-交易人盤中整戶權益數低於維持保證金時,期貨商應發出盤中高
風險帳戶通知
盤後保證金追繳作業

整戶

處理方式

應注意事項

盤後保證金追繳解除

整戶權益數<

維持保證金

保證金追繳(通知內容需包括整戶應追繳金額及各幣別保證金狀況)

倘交易人非RMB商品產生虧損,因採整戶保證金控管,期貨商無須對非RMB保證金進行個別追繳,可能發生非RMB保證金維持率持續降低之狀況

同現行之作法

交易人於次一營業日12以前補足追繳金額

於次一營業日12,交易人整戶權益數等於或大於未沖銷部位所需之原始保證金

整戶權益數>

維持保證金

無須追繳


◆代為沖銷作業-依現行規定辦理

項目

盤中

盤後

 

執行人員

 

由受託買賣業務員以外之合格期貨人員執行代為沖銷程序,但受託買賣業務員依風控人員之通知,得協助執行代為沖銷作業本公司現行由期貨結算部執行

執行時機

風險指標低於25%

未於次一營業日中午12

以前補足所追繳之金額

未於12時未沖銷部位權

益數大於所需原始保證金(

之前回復者仍不予消除)

執行方法

於下午145分前期貨商將執行代為沖銷交易人全部未沖銷部位(含選擇權價差及買方)下午145分後期貨商將執行代為沖銷交易人所有尚未收盤商品之未沖銷部位下午415分收盤後,倘交易人之風險指標仍低於規定比例,期貨商將發出盤後追繳通知

執行代為沖銷其全部或部

(得僅保留不影響整戶風

險之選擇權買方部位及選

擇權價差組合部位

 


香港交易所人民幣期貨K線圖
人民幣期貨03

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◎延長陸股ETF期貨交易及作業調整事項

 

延長陸股ETF交易時間
◆緣由
陸股ETF期貨(寶滬深、FB上證、元上證及FH滬深)標的市場交易至15:00,期交所交易時間至13:45,無法涵蓋標的市場完整交易時間,遇市場行情波動大時,交易人無法及時以陸股ETF期貨從事避險或其他目的之交易,影響交易人交易意願

原規劃推出寶滬深ETF期貨及FB上證ETF期貨目的之一,係作為陸股指數期貨之替代品,若其交易時間未能與標的市場一致,恐難與新加坡交易所之富時中國A50指數期貨競爭

因應證券投信公司發行陸股槓桿型及反向型ETF之交易需求,間與標的市場一致,降低以該商品追蹤指數之風險

◆近期顯著案例
12/9 上海股市於13:30後開始反轉,下午時段大跌,全日上證指數暴跌5.43%,創5年單日最大跌, 13:45後國內期貨市場已收盤,交易人無法透過該二商品因應標的市場變化進行交易,影響該二商品的價格發現與避險功能,亦降低交易人從事該二商品交易意願


鄰近亞洲交易所以陸股指數或其ETF為標的之期貨交易時間

陸股ETF延長交易時間  


◆現行規劃延長陸股ETF期貨交易時間
四項商品:寶滬深ETF期貨(NZF)、FB上證ETF期貨(OAF)、 元上證ETF期貨(OBF)及FH滬深ETF期貨(OCF)

收盤時間由現行13:45調整至16:15

鉅額交易時間亦比照調整

到期月份契約最後交易日仍於13:30收盤


延長交易相關作業調整事項
◆結算制度規劃-作業時程

陸股ETF延長交易時間2  
◆期貨商VS交易人風險控管作業

 陸股ETF延長交易時間3

陸股ETF延長交易時間4  

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