目前日期文章:201511 (4)

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李佳宜  

講座大綱
1.日經指數期貨交易重點 
2.人民幣未來方向以及降息循環中的A50交易方向
3. SGX明星商品介紹(A50、NK225、Indian Nifty、MSCI Indonesia…) 
4.如何運用技術分析破解SGX商品密碼
5.印度與印尼新興市場股市觀察重點
6. Q&A
講座日期
2015年12月02日(三)晚上6:30 至 8:30
講座地點
捷運松江南京站-台北市南京東路二段85號6樓 (合作金庫樓上) 地圖
講座名稱
SGX海外市場技術分析操作策略!!
主 講 人
日盛期貨顧問事業部 羅紹玫 小姐
學經歷:
政治大學金融所
◎ 歷任期貨研究員、講師等職
◎ 證券分析師
◎ 期貨分析師
來賓簡介

李佳宜
現職:
專職投資者
來賓經歷:
◎ 證券期貨雙分析師、會計師
◎ 資深操盤手、證券證照考試講師、科技公司財務顧問
◎ 財訊快報「名人視野」專欄作家、財經記者
◎ 群益證券債券部、多家投資公司投資顧問、期權課程講師
◎ 先探「多空風向球」專欄作家

 

網址:https://jsmarket.jihsun.com.tw/futures/20151202/index.htm

報名:02-25042088#336

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首先打開HTS4000

16  

然後選擇副指標>基本指標>MOV6,可設定幾條均線、參數

2015-11-11_103935

 

設定顏色、樣式、粗細

2015-11-11_10393

 

完成

END

 

注意:5分K於每日15:30前是2000根上限,15:30後是3萬根上限

 

使用警語:

1. 使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3. 日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4. 使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5. 日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

投資警語:

1. 系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

2. 任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明

3. 實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。

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道瓊工業指數期貨:


美國的道瓊工業指數是由Charles Dow與Edward Jones二人於1884年首次在華爾街日報報導中推出,是全球最早的指數;初期以12檔產業股作為選股,到當年底以20檔鐵路相關個股作為選股標的,在1896年10月改由華爾街日報(The Wall Street Journal)編製,1928年正式將成份股由20檔增加到30檔,並沿用到現今。

道瓊30檔成份股目前均為分布在各產業的龍頭股,同時華爾街日報為避免股票分割及成份股異動造成價格平均的變動,因此將原先除以成份股數的除數因子,改為特別除數(special divisor)作為除數因子。道瓊修正平均其實只是算術平均的改良,除了將股價加總除以總股票支數外,再將股價除權的因素加入指數的計算中,除以一個除數,此除數的目的在調整個股除權後的股價,以真實反映股價的實際情況,使股價指數不會因除權效果而大幅影響股價的變動。這三十種股票佔所有美國股票市場總值的五分之一。在芝加哥期貨交易所(CBOT)便提供以道瓊工業指數為基礎的期貨合約。

 
道瓊期貨合約規格:

商品名稱

道瓊工業指數(DJ)

Mini道瓊(YM)

交易所

美國芝加哥期貨交易所(CBOT)

合約規格

10美元*指數

5美元*指數

最小跳動點

1點

1點

最小跳動值

10美元

5美元

漲跌停板

10%、20%、30%

10%、20%、30%

交易月份

3、6、9、12月

3、6、9、12月

台北交易時間
(夏令)

人工盤:21:30~04:15
電子盤:星期一早上06:00~晚上21:15
    星期二至五04:30~晚上21:15

電子盤:星期一早上06:30-次日凌晨04:15
      星期二至五早上04:30~次日凌晨04:15

 
 
NASDAQ100指數期貨:

Nasdaq 100成份股是以在美國NASDAQ掛牌上市(目前約5400家上市)中挑選最大的100家非金融、本國的普通股,指數在1985年2月1日股本加權方式編製,基值為250點,為確保指數更能反映類股指數分散性的目的,以免指數受到少數大型權值股得漲跌而扭曲指數的真實性,1998年12月18日收盤後,將原先股本加權計算的指數,更改為「修正」股本加權指數(Modified Capitalization Weighting),以每一季重新評估編製指數,並將100檔個股區分為大型股以及小型股;所謂大小型股的界定在於個別股權重與100檔個股平均權重的比較,若個股權重大於全體平均,則為大型股,反之則為小型股。NASDAQ每15秒指數撮合成交報價,Nasdaq 100指數與Nasdaq 綜合指數具有94%以上的相關性,使得NASDAQ100指數在市場中成為廣泛使用的基準。
 
NASDAQ100指數期貨規格:

商品名稱

NASDAQ100 (ND)

E-Mini NASDAQ 100(NQ)

交易所

美國芝加哥商品交易所(CME)

合約規格

100美元*指數

20美元*指數

最小跳動點

0.25點

0.25點

最小跳動值

25美元

5美元

漲跌停板

人工盤5%、10%、15%、20%
電子盤5%

人工盤5%、10%、15%、20%
電子盤5%

交易月份

3、6、9、12月

3、6、9、12月

台北交易時間
(夏令)

人工盤:21:30-04:15
電子盤:星期一早上 06:00 至晚上21:15
    星期二至五04:30至晚上21:15

電子盤:星期一早上06:00至次日凌晨04:15
    星期二至五04:30至次日凌晨04:15

 
 
S&P 500指數期貨:

S&P500股價指數乃是由美國McGraw Hill公司,自紐約證交所、美國證交所及上櫃等股票中選出500支,經由股本加權後所得到之指數,其中包含400家工業類股、40家公用事業、40家金融類股及20家運輸類股。以1941至1943這段期間的股價平均為基數10,在1957年時由S&P公司加以推廣提倡。指數成分股的增減原則可說是指數的精隨所在,S&P500指數以保留500支成分股為前提,維持一增一減。

增加個股的考量原則有六項:
1.市值-由於S&P500為市值加權型指數,因此個別公司在其產業領域的市值大小成為考量的第一要素。
2.產業-考量產業是否在美國的經濟體系中佔有重要的地位。
3.資本化-分析股票在外的流通程度,避免遭少數團體操控。
4.交易-分析個股每日、月、年的交易流動性,及股價的正常效率化。
5.基本分析-追蹤公司的財務及營運狀況,以維持指數的穩定度,並將變動減至最小。
6.新興產業-若有新的產業不在原本的分類中,但其條件符合以上5項標準,則可考慮加入。

減少成分股考量因素有四項:
1.合併-公司合併後,被合併的公司自然排除指數外。
2.破產-公司宣告破產。
3.轉型-公司轉型在原來的產業分類上失去意義。
4.不具代表性-被其他同產業公司取代。

S&P500指數期貨是以S&P500指數為標的物的合約,為美國最受投資人認可的股價指數期貨商品之一,但由於契約總額的額度過高限制了一般投資人的參與意願。因此於1998年9月9日,芝加哥商業交易所便推出一個相關性非常高的迷你S&P500指數期貨,使其普遍性更為廣泛。迷你S&P500期貨仍是以S&P500指數為標的物,但契約價值是其原本的五分之一,且其交易方式以電子交易為主。
 
S&P 500指數期貨規格:

商品名稱

S&P 500指數(SP)

E-Mini S&P 500指數(ES)

交易所

美國芝加哥商品交易所(CME)

合約規格

250美元*指數

50美元*指數

最小跳動點

0.1點

0.25點

最小跳動值

25美元

12.5美元

漲跌停板

人工盤5%、10%、15%、20%
電子盤5%

人工盤5%、10%、15%、20%
電子盤5%

交易月份

3、6、9、12月

3、6、9、12月

台北交易時間
(夏令)

人工盤:21:30-04:15
電子盤:星期一早上 06:00 至晚上21:15
     星期二至五04:30至晚上21:15

電子盤:星期一早上06:00至次日凌晨04:15
     星期二至五04:30至次日凌晨04:15

 

 

 

即時技術分析畫面

YM畫面

即時指數報價畫面

指數現貨報價畫面

 

即時指數期貨報價畫面

指數期貨報價畫面  

 

保證金至2015/11/10為止為:小道瓊4290美元、小NASDAQ4840美元、小S&P 5060,此三種商品皆有"當沖保證金減半"功能

最新保證金:http://www1.jihsun.com.tw/future/new3/bulletinlist/b_2.htm

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程式交易課程01

程式交易課程  

【 課程內容及特色說明 】
課程名稱: 日盛HTS 交易程式化先修班
開課時間: 假日班:2015年11月28日(六)10:00~17:00
課程講師: 洪大為; 洪少泉; 鍾澄吉(專業期顧講師群)
開課地點: 台北市南京東路二段85號6樓 ( 捷運蘆洲線-松江南京站8號出口 )
適合對象: 金融從業人員、證券期貨業務員、想成為期貨業務員、對課程有興趣者、
想讓財富穩定增值者、有交易策略但缺乏紀律者、沒空看盤的上班族。
報名費用: 免費
報名方式:
網路報名
上課須知:

本課程著重程式邏輯與實際操作,為提升上課效果,請參加者配合以下事項:
1. 自備筆電及上網設備(務必攜帶無線網卡或可上網的智慧型手機)
2. 先下載好日盛HTS ( http://www.hts.com.tw/ )
3. 電腦中要有Word才可打開程式碼範例檔
※ 本教室僅提供場地與插頭,並無提供無線或有線的網路環境, 請學員務必自備

網路。




【 課程規劃 】 
您將學會:交易程式化是什麼、交易策略程式化、指標與買賣訊號撰寫、回測績效、自己撰寫
程式,投資自己成為專業交易程式化者,擴大獲利來源與方式,讓財富穩定增值。
課程主題 課程內容
打好基本功,操盤好輕鬆 日盛HTS[4000]交易平台介紹
1. 視窗構成五大部分及基本交易模組設定
2. 匯入自己的買賣訊號
3. 學會使用及設定買賣訊號
4. 買賣信號好壞一點就通
5. 進行參數回測最佳化 
6. 使用、設定指標及新建自己的專屬買賣信號
7. 如何解讀績效報表
指標教學Step by Step 1. 「Sniper IDE」平台介紹
2. STS指標內建保留字
3. 指標的程式結構
4. 指標範例教學
撰寫函數一點就通 1. 函數範例教學與寫法
2. 日盛應用程式元件(API) 使用條件與安裝
3. 日盛應用程式元件(API)支援功能
4. 每日必經的操作流程
實戰操作範例 1. KD指標 
2. 布林通道
3. MACD 
4. 突破高低點策略
5. 停損、停利


1.

使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,

交易人需自行負責其風險。

2.

在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,

交易人需自行負責其風險。

3. 日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
4.

使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣

無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。

5.

日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應自

行負責其風險。

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