目前日期文章:201607 (2)

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當我看跌的時候我希望隨時有投資工具可以買它跌

每當台股加權指數價格走高了後,一些"未雨綢繆"的投資人就會開始想要放空。然而,大部份的人第一個都會想到融券賣個股,少部份的人會想到賣台灣五十。但是,畢竟台灣五十的券還是有上限的,沒券的情況也是有的,所以不在本篇的討論範圍內,本篇需要的是「當我看跌的時候我隨時有投資工具可以買它跌」,其實市場上一直有更適合的投資工具,那就是T50反1 與台灣50  ETF期貨,以下我們就來看看他們的比較吧

這次,我把比較無聊的規格放在最後面,請網友自行觀看,我直接取大家較有興趣的問題:放空後真的走跌的時候哪個賺比較多?

 

放空後真的走跌的時候哪個賺比較多?

首先最重要的就是資金成本,目前你想要買進T50,20塊時你要準備20*1000=20000元;而你如果是賣出台灣50ETF期貨則是一口29000元

再來是報酬率部份,如果同一段跌勢下,哪個賺比較多?為方便講解,這邊取日盛期貨HTS軟體的畫面來看看

T50反1台灣50期貨  

 

可以看到以上兩張圖,買入T50反1在這段跌勢中賺3.7%、賣出台灣五十期貨則是賺18.97%,這部份是台灣五十期貨獲勝

 

 

放空後不跌反漲哪個賠比較多?

當然,我們不能只看報酬,我們也要顧到風險,我們一樣來看看以下兩張圖就知道,看錯方向會賠多少。

T50反1虧台灣50期貨虧  

可以看到以上兩張圖,買入T50反1在這段漲勢中虧2.3%、賣出台灣五十期貨則是虧13.45%,這部份是T50反1獲勝

 

結論

可以看到,雖然賣出台灣五十期貨的報酬率很誘人,但如果看錯的話風險也很大;買如T50反1則剛好相反

那麼該怎麼選擇呢?這邊建議如果你只是覺得未來長線走跌,那可以分批買入T50反1

若真的已經滿足做頭、下跌趨勢、所有均線向下彎等多種空方趨勢型態,再賣出台灣五十期貨會比較好

總之,還是要設好停損喔!因為拉長線來看,股市長期的表現還是往上走的!

 

 

補充商品規格

 
T50反1商品規格
名  稱 元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金
ETF簡稱 元大台灣50反1
證券代號 00632R
ETF類別 反向型ETF
上市日期 2014.10.31
基金經理公司 元大證券投資信託股份有限公司
標的指數 臺灣50指數
追蹤方式 合成複製法
交易單位 1,000個受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度 10%
交易時間 臺灣證券交易所開盤日上午9:00~下午1:30
信用交易 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅 千分之一
交易手續費費率 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費 1%
保管費 0.04%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至中午12時
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 無收益分配
基金經理公司網站 http://www.yuantaetfs.com

 

「台灣50期貨」規格

項目內容
交易標的 富時臺灣證券交易所臺灣50指數
中文簡稱 臺灣50期貨
英文代碼 T5F
交易時間
  • 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日
  • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
  • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
契約價值 臺灣50期貨指數乘上新臺幣100元
到期月份 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易
每日結算價 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」訂定之
每日漲跌幅 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%
最小升降單位 指數1點(相當於新臺幣100元)
最後交易日 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
最後結算日 最後結算日同最後交易日
最後結算價 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
交割方式 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
部位限制
  • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 
  • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
  • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
保證金
  • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
  • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之

 

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寶塔線公式
當日收盤價較前n日每日的最高價都還高時-買進訊號
當日收盤價較前n日每日的最低價都還低時-賣出訊號
其中n值可訂3或4或5,視操作的長線與否而定。

 

params:n(3)
Variables:tower(0)

if c>highest(high,n)[1] then buy next bar market end if
if c<lowest(low,n)[1] then sell next bar market end if

 

TOWER  

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任何參數請客戶自行設定
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1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
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