(4105)期貨連續月份技術分析

另有更進階的是程式交易功能,請按此

 

在此只推薦連續月份技術分析而不推薦4102期貨技術分析,因連續月份才能確保看到每個月最近月的契約

 

以下有幾點特別重點事項5點要注意:

 


1.為了盤中不讓電腦讀取過慢,4105技術分析圖只有800筆歷史走勢,若需要2000筆歷史走勢則需要使用4000,而4000這個功能需要交易20口以後才能由營業員這邊開通給您使用

 

2.右下角的區間放大功能必須由左拖曳至右畫出所需放大區間,由右至左無法動作

 

3.不想要的指標請在指標欄位按右鍵>刪除指標

 

4.設定指標的參數(修改指標數值)與顏色的方法:請在指標欄位按右鍵>環境設定>圖表設定

 

5.左下方可以選擇指標是要重疊於最下面一欄的指標或是在下方多新增一個指標

 

  

 

  

 

此畫面是關於綜合技術分析線圖. 在左側最上端可選擇證券, 期貨, 選擇權, 類股, 在它的左邊Key in股票
代碼或選擇期貨時可選擇期貨商品。上端中間的日,週,月,分,TIC,下方的CHART會依照所選的
BUTTON為基準, 自動調為應該對應的比例, 如日線圖, 週線圖等。

 

 

 


1. 下拉式選單提供證券技術分析,期貨技術分析, 選擇權技術分析, 類股技術分析的切換功能,如下圖:

 

 


2. 在此鍵入股票代碼以選擇顯示的股票
3. 按此放大鏡提供搜尋股票的功能, 將在稍後介紹
4. 將已選擇的基本指標以日,週,月,分,tick方式顯示於技術線圖上
5. 如選擇"分"線圖, 則此下拉式選單將提供1,2,3,5,10,15,30,60等分鐘均線於技術線圖上
6. 可逐頁顯示先前的歷史資料,每按一下"前一頁"按鈕,就可取回先前的歷史資料。
7. 設定一次顯示於技術線圖上的筆數
8. Radio button提供各項基本指標選擇
9. 下拉式選單可提供將K bar分別以美國線,閃電圖, Tower等柱狀圖顯示
10. 在技術分析圖上按滑鼠右鍵將會出現有關於技術分析的功能選單, 包含有
10.1 數值轉換: 提供已選擇的技術指標開高低收等數值詳細資料
10.2 環境設定:

 


10.2.1 圖標基本設定提供技術線圖背景, 格線, 座標數值等的顏色,字體, 大小的改變
10.2.2 圖表屬性可選擇圖表名稱,格線與交易量及K線顏色等的顯示與否
10.2.3 均線設定可以算數平均及指數平均來顯示均線圖
10.2.4 參數設定可設定日,周,月,分,tick一次顯示於技術線圖上的筆數
10.2.5 X軸參數設定可將希望的顯示筆數先行設定於日,周,月,分,tick於技術線圖的X軸上
10.2.6 按"確定"可將各項設定儲存於技術線圖上
10.2.7 按"取消"關閉環境設定
10.2.8 切換至圖表設定:



10.2.9 選擇需要自行設定的技術線
10.2.10 勾選基本價, 或者可以以百分比的方式自行設定基本線圖, "ˇ"為確定設定
10.2.11 設定技術線圖的顏色及樣式
10.2.12 可設定選擇技術線圖的參數
10.3 設為基本指標可將已選擇的技術線圖儲存為預設開啟的指標
10.4 指標形式: 增加 -選此模式將會逐個顯示勾選的指標圖重疊 -選此模式將會重疊的顯示勾選的指標圖替代 -選此模式將會替換顯示勾選的指標圖
10.5 刪除指標 - 如果選在"增加"模式下, 選此功能可以刪除指標顯示
10.6 市場強度指標有:成交量, 變異性分析, (OBV)能量潮, 量強弱指標(VR), 震盪指標(ROC),
PO, 均量變動, 量震盪指標, 等量圖, 負量指標, 正量指標, 波幅價量線
10.7 動量指標有:MACD,威連指標,聲納線,快速KD-J,KD,RSI,動量指標, 般若指標, 加權收盤價線, 移動平均量變動, TRIX
10.8 支撐壓力指標有:BAND, BAND_W
10.9 其他指標有:心理線, ABR,買賣力差異,DMI
11. 勾選"其他指標", 則在技術線圖上顯示
12. 形式: 增加 -選此模式將會逐個顯示勾選的指標圖重疊 -選此模式將會重疊的顯示勾選的指標圖替代 -選此模式將會替換顯示勾選的指標圖
13. 技術線圖工具列表:
13.1 放大:將技術線圖放大
13.2 縮小: 將技術線圖縮小
13.3 區間放大: 按此鈕後, 在技術線圖中按住滑鼠左鍵拖曳可將圖形給局部放大
13.4 恢復原圖
13.5 設為基本指標可將已選擇的技術線圖儲存為預設開啟的指標
13.6 數值轉換: 提供已選擇的技術指標開高低收等數值詳細資料
13.7 放寬技術線圖
13.8 工具列:


13.9 環境設定(請參照10.2)

技術分析公式:
布林線(保力加通道):
中軌線 = 收盤價 / n
上軌線 = 中軌線 + [ {(收盤價 - 中軌線) ^^ /n }的根 * d]
下軌線 = 中軌線 + [ {(收盤價 - 中軌線) ^^ /n }的根* d]m(%) = user defined

 


軌道線:
中軌線 = n日股價移動平均
上軌線 = n日股價移動平均 + (n日股價移動平均 * m(%))
下軌線 = n日股價移動平均 - (n日股價移動平均 * m(%))m(%) = user defined

 


SAR:
SAR = 昨日SAR + AF * ( EP - 昨日SAR)
EP : 極值(extreme price)
AF : 加速因子(accelertion factor)
AF : 初期價直 : 0.02,
AF 增加價值 : 0.02,
AF最大價值 : 0.20

 


基準線:
Pivot Point = (最高價 + 最低價 + 收盤價) /3 //基準線First
Support = (2 * Pivot) - 最高價
First Resistance = (2 * Pivot) - 最低價
Second Support = Pivot - (最高價 - 最低價)
Second Resistance = Pivot + (最高價 - 最低價)

 


價量分佈:
把同一個價格的交易量分佈做成Bar式的圖形,他本身沒有任何公式。

 


乖離率:
把不同日期的移動平均線(1,2,3,4,5...)同時畫出,做出的網狀圖形。
公式與移動平均線一樣,只是畫出很多條線。

 


日平均線圖:
基準線:用線畫出最近26日間股價的最高價和中間價的後行距離:以26日前的作為後來的收盤價,為了更有把握去比較出26日前的行情和今天行情變化
先行距離1:求出基準線和轉換線的中間價來做出26日的先行以線的方式出現
先行距離2:計算出最近52日間的最高價和最低價的中間價格,做出26日的先行以線的方式出現
基準線: (最近26日間的 最高值+最低值 )/2
轉換線: (最近9日間的 最高值+最低值)/2 後行距離:當日的收盤 26日 做出後行線
先行距離1 (基準線+轉換線)/2 26日 未來先行線
先行距離2 (最進52日中 最高值+最低值)/2 26日先行線

 


新三價線:
這圖本身排除時間觀念,只紀錄最高價以及最低價。
例如說上漲3點,那為紀錄最低價,就需要下跌3點以上才會顯示最低價。
這圖主要是為了查出上漲或下跌信號,只可適用於市場穩定時期,在市場不穩定的
情況下,它的準確度就會降低。

 


OX圖:
這圖也排除時間觀念;是為了排除在圖中小型的股價幅度,這樣不僅可以看到市場變化趨勢,也可以判斷買點與賣點。
它有下列3個特徵:
(1) 無時間觀念,但可以判斷長期市場趨勢
(2) 透過Pattern分析可判斷買賣點
(3) 因沒有時間觀念,可在小型圖表上顯示市場長期變化
做法:上漲以XXX顯示,下跌以OOO顯示,Y軸的間隔可讓客戶自訂,間隔越大小型幅度就會被忽略掉。
圖表無時間、交易量的觀念,在決定買賣點的時候必須比對有時間、價、量的圖表來決定。
圖表主要是看密集狀態,買賣點則是看脫離密集狀態下的任何一點。

變異性分析:
(當日收盤價/ n日移動平均股價) * 100

 


OBV(能量潮):第一個 obv放當日收盤價.
if 當日收盤價 >= 昨日收盤價 then 昨日 OBV + 當日交易量
if 當日收盤價 <= 昨日收盤價 then 昨日 OBV - 當日交易量
if 當日收盤價 = 昨日收盤價 then 昨日 OBV

 


量強弱指標(VR):
[(n日中上漲日成交量 + n日股價不變日成交量)/2]
[(n日中下跌日成交量 + n日股價不變日成交量)/2]

 


震盪指標(ROC):
[(當日收盤價 - n日前收盤價) / n日前收盤價] * 10

 


PO:
[(短期移動平均-長期移動平均)/短期移動平均] * 100

 


均量變動:
數值=(短期成交量移動平均 - 長期成交量移動平均)
%=[(短期成交量移動平均 - 長期成交量移動平均)/短期成交量移動平均] * 100

 


量震盪指標:
[(交易量 - n日前交易量) / n日前交易量] * 10

 


等量圖:
MidPoint Move = [(當日最高價 + 當日最低價) /2] - [(昨日最高價 + 昨日最低價) /2]
BoxRatio = (Volume /10000) / (當日最高價 - 當日最低價)
EOM = MidPoint Move / BoxRatio

 


負量指標:
if 當日交易量 < 昨日交易量 thenNVI = 昨日 NVI + [(收盤價 - 昨日收盤價) / 昨日收盤價 ] * 昨日
NVIelseNVI = 昨日 NVI

 


正量指標:
if 當天交易量 > 昨日交易量 thenNVI = 昨日 PVI + [(收盤價 - 昨日收盤價) / 昨日收盤價 ] * 昨日 PVIelse
NVI = 昨日 PVI

 


波幅價量線:
昨日 PVT + [ (收盤價 - 昨日收盤價) / 昨日收盤價] * 交易量

 


MACD:
MACD = 短期 指數移動平均 - 長期 指數移動平均
MACD Signal = n天 MACD 指數移動平均
MACD Oscillator = MACD - MACD Signal
指數移動平均 = [當日收盤價 * a] + [(1-a) * 昨日收盤價]a = 2(n+1)

 

 

 


威廉指標:
[(n日中最高價 - 當日收盤價) / (n日中最高價 - n日中最低價)] *(-100)

聲納線:
當日指數移動平均 - n日前指數移動平均

 


快速KD-J:
fast %K = [(當日收盤價 - 最近n日中最低價)/ (最近 n日中最高價 - 最近 n日中最低價)] * 100 (n :5天)
fast %D = fast %K的移動平均(3天)

 


KD:
fast %K = [(當天收盤價 - 最近n天中最低價)/ (最近 n天 最高價 - 最近 n天 最低價)] * 100 (n :5天)
fast %D = fast %K的 移動平均(3天)
slow %K = fast %D
slow %D = slow %K的 移動平均(3天)

 


RSI:
[n日中股價漲幅合計/(n日中 股價漲幅合計+n日中 股價跌幅合計)*100RS = N日漲幅的平均 / N日跌幅的平均
平均 = 14天 RSI ?? ?? -> (昨日 RS*13+ 當天 漲幅(跌幅)) / 14RSI = [n天的 股價漲幅合計/(n日股價漲幅合計
+n日 股價跌幅合計)*100 動量指標:
(當日收盤價 / n日收盤價) * 100 般若指標(CCI):
CCI = (M - m) / (d * 0.015)
M = (最高價 + 最低價 + 收盤價 ) / 3
m =Σ M / n
d =Σ abs(M-m) / n 加權收盤價線:
[(收盤價 * 2) + 最高價 + 最低價] / 4

 


移動平均量變動:
短期移動平均 - 長期移動平均( 12, 26)

 


TRIX:
EMA1 = 計算n日的收盤價的指數移動平均
EMA2 = 計算n日的EMA1的指數移動平均
EMA3 = 計算n日的EMA2的指數移動平均
TRIX (t) = (EMA3(t) - EMA3(t-1)) /EMA3(t-1)

 


BAND:
(收盤價 - 跌停Band值) / (上限Band 值- 下限Band值)

 


BAND_W:
(漲停Band價格- 跌停Band價格) / 中間Band價格

 


心理線:
X:n個期間上漲次數,Y:n個期間下跌次數
PSY=100 * X

 


ABR:
A Ratio = (最高價 - 開盤價)/ (開盤價 -最低價)
B Ratio = (最高價 - 收盤價)/ (收盤價 - 最低價)

 


買賣力差異:
Σ[{收盤價 - 最低價} - (最高價 - 收盤價)] / (最高價 - 最低價) ] * 交易量]

 


DMI:
+DM = IF ( 今日最高價 - 昨日最高價 > 0 ) THEN (今日最高價 - 昨日最低價)
ELSE 0
-DM = IF ( 昨日最低價 - 今日最低價 > 0 ) THEN (昨日最低價 - 今日最低價)
ELSE 0
True Range = MAX(最高價 - 最低價,|(昨收-今日最高價)|,|(昨收-今日最低價)|) +DMn = Σ(+DM) / n
-DMn = Σ(-DM) / n
TRn = Σ(TR) / n
+DI = (+DMn) / (TRn)
-DI = (-DMn) / (TRn)
DX = ( | [ (+DI) - (-DI) ] | / [(+DI) + (-DI)] ) * 100
ADX = Σ(DX) / n
ADXR = Σ(ADX) / n

 


平均信任區:
(今日最高價 - 今日最低價) -> A
(昨收-今日最高價) 絕對值 -> B
(昨收-今日最低價) 絕對值 -> C
True Range = max( A , B , C )
Σ(True Range) / 14日

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