在HTS中,有個易令人上當的地方,是需要特別注意的,那就是this bar的使用
this bar的使用,常會造成回測績效好,但實際執行時會碰到,無法使用的情形
為何無法使用呢?因為信號的位置會在最近一根k棒飄移,直到這根k棒形成完後才停在"最佳位置"
造成使用者誤以為這個是好的回測績效。

以下為錯誤信號用在30分k線約半年的模擬成果,以及原始碼,供大家自行研究,但請勿使用。(因為會上當)

錯誤1.JPG 

錯誤2.JPG 

原始碼

 

  Value1 = (High[1] + Low[1] + 2*Close[1]) /4
   Value2 = Value1+ (High[1] - Low[1] )
   Value3 = Value1*2- Low[1]
   Value4 = Value1*2- High[1]
   Value5 = Value1-(High[1] - Low[1])

Condition1=Open<Value2
Condition2=Open>Value5

IF Condition1 and Condition2 then
       Sell this bar at value4 or lower
     
       Buy this bar at value3 or higher
     
End IF     


   IF  Currentcontracts=-1 and Time>=134100 then Exitshort this bar at market
   End IF
IF  Currentcontracts=1 and Time>=134100 then Exitlong this bar at market

   End IF

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  • TK
  • Surprise

    看到這個績效,的確非常驚人.有幾點問題請教:
    1.為啥符合condition1 and condition2,就同時執行 sell and buy,而展示的回測值,居然都只有一方,好神奇?
    2.value4 or lower, value3 or higher,這兩句是啥意思?
    3.前頭所設定的value1,2,3,4,5,這五個項目,這是啥原理?
    不好意思,問這麼多問題,請大大解惑了,感恩.
  • 您好,建議直接看"CDP"這個指標會比較懂,我只能說,總之,這個信號是不要學習的

    日盛期貨程式交易 於 2009/09/22 22:39 回覆

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