交易台灣期貨交易所指數期貨商品的投資朋友們,應該都會遇過漲跌停的時候

而當沖訊號由於是不留倉的,故當漲跌停的時候,當沖訊號基本上來說提早出場才是正確的(因為就算你留到尾盤還是那7%)

而HTS 4000也可做到這一點,但由於HTS並沒有直接抓昨日收盤價的函數,故要先宣告一個變數,並弄一個陣列給他讓CLOSEOFD得出昨日收盤
而0.933與1.067可以自設,但盡量不要設成0.93與1.07;而用this bar或next bar請自行決定

請在你的語法最上方加入以下

vars:closeOfD1(0)
Array:CoD1[84](-1)
closeOfD1 = CloseOfD(1, CoD1)

並在最下方加入以下

if marketposition <> 0 and (close < closeofd1*0.933 or close > closeofd1*1.067)  then 
   exitlong this bar at market
   exitshort this bar at market
end if

試試看,是否可以達到漲停出場了呢?

漲停出場.jpg 

創作者介紹

日盛期貨開戶手續費優惠 程式交易系統教學-日盛期貨Leo

日盛期貨程式交易 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

留言列表 (1)

發表留言
  • meng
  • closeOfD1'是沒有定義好的Identifie

    板大~~~~好像不行捏!!
    還是我搞錯
  • 前面記得加vars就好囉vars:closofd1

    日盛期貨程式交易 於 2009/08/31 13:25 回覆

找更多相關文章與討論