會寫這個期貨基礎篇,主要是太多親朋好友質疑期貨都是日夜顛倒了。

其實,台灣可交易的台指期貨交易時間是白天,請不要再說做期貨的都日夜顛倒了喔!

而且台指期的走向都與大家都熟悉的加權指數有很大的相關性喔!

以下懶得看解釋可直接看"LEO簡單說"

 

Q.何謂加權指數?

 

 LEO簡單說:就是把台灣上市股票們弄再一起做瀨尿...啊不是,是加減乘除,然後交易日早上都會顯示在新聞或財經台左右下角的那組數字~例如8823.5

官腔:以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。其計算公式為: 指數 = 當期總發行市值 ÷ 基值 × 100 ,當期總發行市值為各採樣股票價格乘以發行股數所得市值之總和,因此,發行公司的市值愈高,占指數的權重就愈高,這就是典型的權值股。發行量加權股價指數係以1966年為基期,基期指數設為100,其採樣樣本除特別股、全額交割股外,其餘上市股票均包括在內。
發行量加權股價指數的特色是股本較大的股票對指數的影響會大於股本小的股票,其中台積電、鴻海、國泰金及中鋼、台塑等都是其中的重要代表。但新上市公司股票納入指數計算,得以當時上市股數為準。如果成分股進行除權、新股權利證書上市、可轉換特別股轉換為普通股…等,基值就會進行調整,以維持加權指數之連續性。


 

Q.可否交易加權指數?

 

 LEO簡單說:可以交易相關性高的台指期貨

官腔:雖然不能直接交易加權指數,但是可以交易加權期貨指數(又稱台指期、台指期貨、大台),也就是算在期貨商品的範圍內,走向通常是跟著加權指數相似的走法;交易時間跟台灣股票有點像,是08:45~13:45開盤收盤都比台股多15分鐘的時間,是的,台指期貨交易時間是白天,請不要再說做期貨的都日夜顛倒了喔!

 

 

Q.何謂加權指數期貨

 

 LEO簡單說:加權指數期貨就是民眾也可以交易的加權指數商品,像是一籃子的台股,雖然有時候報價與加權指數會有一些些的差異,但大致上來說走向相關性非常高

官腔:
何謂加權指數
期貨?乃是選台灣證券交易所掛牌上市的股票,以加權平均的方法計算出未來某一時點的股價指數期約。計算指數方法與股票種類皆與現貨大盤數相同,不過,在報價方面與大盤指數有兩點主要不同?

 一、其最小跳動點為整數點,不同於大盤指數之小數點後兩位。  

 二、不同交易月份之加權期約報價皆有所差異,主要反映「持有成本」與「預期心理」因素。因此近月份期約與現貨間、遠月份期約與近月份期約的價格差異並不存在著一定的正負關係。而這種差異性,亦成為介入者套利的利基所在。  

 而在您買一張加權期指後,事實上您就等於買入一籃子的股票,也就是說,買期指就不再有選股的煩惱,以目前電子、金融類股佔指數權值逾半,買進期指就等於買進市價權值最大的那數支股票,再也不會賺了指數賠了差價。

 

 

 

Q.加權期貨指數相關費用?

 

 LEO簡單說:就差不多是準備個10萬20萬即可,小台的話可以2.5萬~5萬

1.準備資金:期貨稱做原始保證金,目前一個單位(一口)是台幣64,000元,通常幾個月會稍微調整一次,非固定,最新消息可看期交所網站 

 2.交易稅:目前是指數點位除以五百,例如6000點的稅就是6000/500=12元,進出各收一次

3.手續費:各家不同,通常都落在1~3個跳動點數內,進出各收一次

4.損益計算:一個跳動點數乘以兩百元台幣

5.大台小台:大台就是以上的算法,小台就是以上除以四

 

舉例1.:在8500買進一口,8520賣掉,那就是賺20點乘以200元=4000元台幣,然後減去手續費與稅

舉例2.:在8500賣出一口,8520買進,那就是虧20點乘以200元=-4000元台幣,然後減去手續費與稅
(沒錯,期貨可以做空賣出,做空還可以放隔夜,跟股票不大一樣)

 

●更多期貨與股票的比比看,請參考http://www.royaleo.com/page/terms/

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