期交所  

期貨程式交易與一般期貨交易不太一樣

由於需要緊跟著信號,不能三天打魚,兩天曬網

所以保證金的部份需要準備足夠

一來能睡得安穩

二來可以全程跟著信號走,避免錯失任何一次獲利機會

那麼程式交易期貨保證金該如何規劃呢?

一般的算法都是 2 口保證金 + 歷史最大績效回檔值 (日盛HTS 中稱為最大評價損失幅)

期貨保證金  

(以上範例是日盛期貨HTS軟體的圖檔)

程式交易保證金 = 目前大台保證金 *2+10800=83000*2+10800=176800

一般而言當沖信號最大評價損失幅在 8 萬內,波段信號最大評價損失幅在 15 萬內都是可以接受的

 

而若您的程式沒寫好,或是比較保守穩健的投資人

建議直接用:當沖為 3 倍的保證金,波段為 6 倍的保證金

* 以上舉例保證金時間為 2011/11/16,如有異動則照期交所公告為主

 

 

 

 

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