內容簡介
運用原理

從過去觀察,除了未平倉量與選擇權具有連動性之外,選擇權價格亦能夠真實反應市場心理預期及走勢,且從學理上而言,價格更能夠充份反應選擇權的五大重要希臘字母變化,故我們在下方的研究中將引用選擇權價格的P/C ratio來進行建模!

利用強者恆強,弱都恆弱的定理,計算選擇權買賣權價格所反應出的多空強弱程度,得出Put-Call Premium%。

應用方法

Put-Call Premium%值愈大時,則代表多頭氣勢愈強;

Put-Call Premium%值愈小時,則代表空頭氣勢愈強。

※Put-Call Premium%PC%來表示。

 

 

日盛期貨+理財寶+HTS  

 

 
作者簡介
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主要商品:國內外各項期貨及選擇權商品;股票期貨;摩根台股指數期貨;交易程式化教學


 ● 官方網站:http://www.jihsunfutures.com.tw/ 

 ●  HTS軟體:http://www.hts.com.tw/ 



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