內容簡介
運用原理

由於未平倉量為買方及賣方於契約到期前尚未平倉的水位口數,以2011年1月26日買權9400序列的未平倉量54,715口來舉例,代表有54,715口買進9400買權押注後勢行情會躍過9400點(看多);同時,亦有同等的口數賣出買權認定9400點的壓力不易越過(看不漲),然當2011年1月26日買權9400序列的未平倉量由54,715口增加至1月27日62,211口,該以多方漸強或壓力增強來解讀?即可搭配買賣權隱波變化來觀察,因買權和賣權的隱含波動率分別代表市場上多方和空方追價的力道,簡單言之,當買權9000序列的未平倉量增加,買權隱波上揚,代表Buy Call較積極,市場多方力道增強;反之,未平倉量增加,但買權隱波下滑,意味Sell Call較積極,市場上檔壓力增強。

 

日盛期貨+HTS+理財寶  

 

應用方法

買權(+)

OI增加

IV上升(+)

B/C積極

多方漸強

(+)

IV下降

S/C積極

壓力漸強

-

OI減少

IV上升(+)

S/C出場

壓力轉弱

(+)

IV下降

B/C出場

多方轉弱

-

賣權(-)

OI增加

IV上升(+)

B/P積極

空方漸強

-

IV下降

S/P積極

支撐漸強

(+)

OI減少

IV上升(+)

S/P出場

支撐轉弱

-

IV下降

B/P出場

空方轉弱

(+)


 

 
作者簡介
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