內容簡介
運用原理

以出資金額的角度來切入,選擇權買方僅須支出權利金,賣方在收取權利金的同時必須預先繳存保證金,賣方在進行選擇權操作所需的資金較多;且以風險承受的角度來觀察,選擇權賣方通常要承受較大風險,是故選擇權買、賣權最大未平倉序列所透露的意涵,市場通常以「賣方」的角度來解釋。

買權最大未平倉序列,是為Sell Call集聚最多的價位,通常視為盤面重要壓力關卡。

賣權最大未平倉序列,是為Sell Put集聚最多的價位,通常視為盤面重要支撐關卡。

 

應用方法

以2011年1月27日台指期二月份選擇權為例,賣權最大未平倉量落在8600這個序列,8500與8600賣權兩個序列合約大約有10萬口的未平倉量,顯示此處為市場普遍認同的本月份下檔主要支撐所在;然買權的最大未平倉量位於9300點序列,且9300與9400買權序列的未平倉口數合計逾12萬口,亦透露出9300點大關為較強壓力關卡的市場共識。


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