AMA交易策略

可使用在期貨交易上當作參考

Perry J. Kaufman設計的Adaptive Moving Average System,中文可翻譯做「適應型移動平均線交易系統」。

該策略主要是計算出平滑參數,然後去算出一個平均線

下圖藍線是AMA線,紅線是一般的MA均線

可以看到藍線比較平滑、紅線會有尖尖的轉折

AMA  

 

 

 

以下教你怎麼在HTS使用

1.如果在HTS中要使用,必須先從"函數庫"內建立以下語法,並將之取名為AMA

Parameter: Period(Numeric)
Variables: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), AdaptMA(0)
Diff = Abs(Close - Close[1])
IF CurrentBar <= Period Then
AdaptMA = Close
end if
IF CurrentBar > Period Then
Signal = Abs(Close - Close[Period])
//計算某段期間的實際價格變動作為信號值
Noise = Sum(Diff, Period)
//加總某段期間的所有價格波動作為雜訊值
efRatio = Signal / Noise
//計算信號/雜訊比
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2)
//計算平滑參數
AdaptMA = AdaptMA[1] + Smooth * (Close - AdaptMA[1])
//計算現在的適應性移動平均值
End if
AMA = AdaptMA

 

 

2.接著,在"副指標庫"內建立以下語法,並將之取名為AMA指標

Parameters: Period(10), Smooth("1")
IF UpperStr(Smooth) = "1" Then
Draw1(LinearRegValue(AMA(Period), Period, 0), "Smooth AMA")
Else
Draw2(AMA(Period), "Adaptive MA")
End if

 

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

  1. 1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
  2. 2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易服務風險預告暨同意書』。
  3. 3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
  4. 4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

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