AMAF交易策略

AMA與AMAF可使用在現貨,也可使用在期貨交易上當作參考

Perry J. Kaufman設計的Adaptive Moving Average System,中文可翻譯做「適應型移動平均線交易系統」。

該策略主要是計算出平滑參數,然後去算出一個平均線

而AMAF是該平均線的標準差

融合了類似濾網(布林通道)的概念做成一個新的技術分析指標

如下圖,基本用法是黑線高於所有紅線則偏多、黑線低於所有紅線則偏空

AMAF  

 

 

 

以下教你怎麼在HTS使用

1.如果在HTS中要使用,必須先從"函數庫"內建立以下語法,並將之取名為AMAF

Parameters: Period(Numeric), Pcnt(Numeric)
Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), AdaptMA(0), AMAFltr(0) 
Diff = AbsValue(Close - Close[1]) 
IF CurrentBar <= Period Then AdaptMA = Close 
End if
IF CurrentBar > Period Then 
Signal = AbsValue(Close - Close[Period])
Noise = Sum(Diff, Period)
efRatio = Signal / Noise
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2) 
AdaptMA = AdaptMA[1] + Smooth * (Close - AdaptMA[1])
AMAFltr = StdDev(AdaptMA-AdaptMA[1], Period) * Pcnt
//計算一段期間內所有適應性移動平均值的標準差
End if
AMAF = AMAFltr

 

 

2.接著,在"副指標庫"內建立以下語法,並將之取名為AMAF指標

Parameters: Period(10), Pcnt(0.15) 
Vars: AMAVal(0), AMAFVal(0), AMALs(0), AMAHs(0) 
AMAVal = AMA(Period)
AMAFVAl = AMAF(Period, Pcnt)
IF CurrentBar = 1 Then 
AMALs = AMAVal
AMAHs = AMAVal
Else IF AMAVal < AMAVal[1] Then 
AMALs = AMAVal
End if
IF AMAVal > AMAVal[1] Then 
AMAHs = AMAVal
End if
IF AMAVal - AMALs > AMAFVal Then 
Draw1(AMAFVal, "Buy",RED)
End if 
IF AMAHs - AMAVal > AMAFVal Then 
Draw2(AMAFVal, "Sell",RED)
End if 
Draw3(AMAFVal, "AMAFilter",BLACK)
End if

 

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

  1. 1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
  2. 2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易服務風險預告暨同意書』。
  3. 3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
  4. 4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

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