何謂推進分析?

此一詞摘自<<交易策略評估與最佳化第二版>>一書,簡單講就是兩大步驟:

第一步:對一個歷史的價格走勢做參數最佳化。

第二步:對一個同商品但沒看過的歷史價格走勢做回測。

也稱為樣本外測試、或是雙盲測試(doulbe-blind),如下圖標示區塊

推進分析  

 

推進分析的通過標準?

假設在第二步驟中,程式的績效獲取的淨利高達第一步驟中淨利的75%以上,且權益最大回落(MDD、或稱最大評價損失幅)並沒有擴大,那這很可能是個相當穩健的策略;否則,則這個策略很可能是不可行的。

 

推進分析的歷史期間要取多長?

若是60分線以內的策略,最佳化建議使用五年為一個歷史價格區間,推進分析使用的歷史價格區間至少取兩年。

若是日線策略,最佳化建議使用十年為一個歷史價格區間,推進分析使用的歷史價格區間至少取三年。

 

HTS中使用推進分析

而本站提供的回測小幫手因為讀入的每段資料有限,所以也剛好可用來做推進分析,例如你先回對2006~2008的五分K做最佳化,然後你再用此參數於2009~2012間的資料做回測。

 

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