目前分類:4000程式交易系統教學 (103)

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一個程式的概念出來後

需要更精確的決定要用什麼參數

這時可使用HTS4000中的 變數最佳化功能,又稱參數最佳化

讓電腦幫你分析,你的程式要用哪個數值比較好

 

舉個例,假設你是要用均線交叉,但你只知道均線交叉有用,卻不知道要用什麼數值

你可以利用變數最佳化功能得到答案

操作方法如下

 

1.在程式中將數字部份換成變數

原本程式

if MA(close,5) cross over MA(close,10) then buy("多") 
next bar at market
end if

if MA(close,5) cross below MA(close,10) then sell("空")
next bar at market
end if

 

換成變數的程式,方法是上面多寫一個params來告訴電腦變數代表什麼數字

然後將程式內的數字全都換成變數

params:短數(5),長數(10)

if MA(close,短數) cross over MA(close,長數) then buy("多") 
next bar at market
end if

if MA(close,短數) cross below MA(close,長數) then sell("空")
next bar at market
end if

 

2.我們先看一下本來5、10交叉的績效

參數最佳化-0  

 

3.然後回到HTS4000中打開這隻程式設定回測值

這邊我們設定短參數為1~20,並以1為增加單位,也就是會測1、2、3~一直到20共20個數字

參數最佳化  

 

4.然後繼續設定第二個想要測的變數(注意,要同時測的變數越多,則會花越久的時間跑數據)

這邊長數設定為20~50,一樣以1為增加單位~回測20、21、22一直到50共31個數字

參數最佳化  

 

5.都按確定後回到此畫面,再按右下角的確定鍵開始跑程式

參數最佳化

6.總共需跑的短數20個,長數31個,共31*20=620組,電腦這時會開始幫你檢測

最佳化-5  

 

7.跑完之後按買賣成果分析,發現果然比第一張圖的績效好了許多

最佳化-6  

8.也可以按變數最佳化報告看看數值,發現短17 長20最佳

最佳化-7  

 

 

9.也可以不一定要用績效排列,可以用最大回檔排列(也就是最大評價損失幅,maxDD)

最佳化-8

10.選擇短2、長33後,又有不同的績效圖

最佳化-9  

 

以上為參數最佳化教學,注意,建議程式剛寫好時使用該功能就好,不要每天盤後都使用該功能重新回測

 

 

.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3.日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4.使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5.日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

警語:

1.系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

2.任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明

3.實際可交易商品相關資訊請以主管機會公告為限。

 

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KD背離,是許多投資人會注意到的一種技術分析訊號

一般而言我們用肉眼看會比較簡單

但如果要讓電腦知道,則需要比較詳細的寫出規則

 

 

 

以SLOW D 高檔背離來說,你可以告訴HTS4000

1.股價創新高,但SLOW D沒創新高

2.只在SLOW D值大於70時成立

可用日盛HTS4000寫出來後變成以下這樣的提示點

背離-1  

 

以SLOW D 低檔背離來說,你可以告訴HTS4000

1.股價創新低,但SLOW D沒創新低

2.只在SLOW D值小於30時成立

可用日盛HTS4000寫出來後變成以下這樣的提示點

KD背離  

 

以上的為陰陽線型態,而非買賣信號,因為背離事實上不算是一個完整的買賣點判斷法

它只能當作一個提醒,因此這邊以陰陽線型態的標示點為主,附在日盛期貨leo開戶禮

(KD背離技術分析是放在hts平台使用的spe檔中,需等客戶開戶完成後,業務員才會提供客戶。)

 

 

 

 

 

 

 

1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3.日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4.使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5.日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

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1.系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

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狙擊手操作法-寰宇出版

(本文為狙擊手操作法讀後心得分享,狙擊手操作法一書由寰宇出版) 
狙擊手操作法中指出LSS指標主要由壓力與支撐構成,於hts中表現如下

LSS指標  

 




大概除了索羅斯之外,幾乎所有的投資大師,包括了巴菲特、彼德林區,或是坦伯頓,給投資人的金科玉律中,一定都會有一條「要長期持有投資標的,從事短線交易是無法致富的」,而這一條規範也正是各投資大師們能夠致富的重要因素之一。但喬治.安傑羅(George Angell)卻以狙擊手操作(Sniper Trading)縱橫期貨及選擇權市場,每日以當日沖銷創造自身財富,更以其所發展的高效率LSS系統,聞名於華爾街。

 

擅用LSS操作系統 輕易找出買點與賣點

喬治.安傑羅認為,市場本身只不過是個機率或是百分比的遊戲而已,而所謂短線操作的專業人士就是具備一種專長,以市場豁然率來推算,就是知道今天的壓力及支撐在那裡,也清楚知道最佳停損點該放在那裡,更可以找到關鍵突破點會出現在那裡。而安傑羅也就是根據這種概念,發展出LSS操作系統,尋找出交易當日的壓力及支撐之所在,也可以算出當日關鍵突破點會發生在那裡。


LSS操作系統其實是以喬治.道格拉斯.泰勒(George Douglas Taylor)的「三日周期」為基礎所發展出來的系統。泰勒觀察到市場在第1天會出現最低點,而且市場將上漲,第2天則會出現短線最高點,市場交投熱絡,第3天則會先出現高點,之後市場就會回挫,所以泰勒分別將這3天稱為買進日(L)、賣出日(S),及放空日(SS),而市場會以這樣的脈動周而復始。所以操作者就可以運用近3日的高低點、漲跌價差等數值,計算出上下檔一連串相關數值,稱之為買入封套(buy envelopes)及賣出封套(sell envelopes),再由封套內的數值加以平均,就可以計算出下個營業日的買點與賣點。

而LLS系統就是以這個觀念加以延伸而成,其中投資人要注意的幾個重要數字是上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值、下跌值、賣出低點、今日低點,以及LSS軸點突破賣出值。

*上漲值:近3日的(今日高點-昨日低點)之平均值

*買進高點:近3日的(今日高點-昨日高點)之平均值

*LSS軸點突破買入值:

((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日低點

求得近3日上述公式所得數值所得之平均值

*下跌值:近3日的(昨日高點-今日低點)之平均值

*賣出低點:近3日的(昨日低點-今日低點)之平均值

*LSS軸點突破賣出值:

((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日高點

求得近3日上述公式所得數值所得之平均值

由上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值這4個數值就構成1組賣出封套;由下跌值、賣出低點、今日低點、LSS軸點突破賣出值這4個數值則構成1組買入封套。將買入封套的4個數值加以平均,就可以找到次日的買入點,反之,將賣出封套的4個數值加以平均,就可以找到次日的賣入點。LSS系統「看似」複雜,但實際上沒有艱澀的數學公式,真的是個簡單又實用的參考指標。

 

 

 

以上內容僅為筆者讀後心得分享,無做特別推薦或其他建議

 

1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3.日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4.使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5.日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

警語:

1.系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

2.任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明

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來詢問程式交易內容的投資人,最常問到的問題前三名之一,就是"寫出我的策略要多久?"

其實,做程式交易,想策略才是最花時間的

想出好策略:約70%時間

寫程式:約20%時間

安裝測試API下單:約10%時間

 

因此若策略真的想好了,那可以說是省了70%的時間。

這邊以下就舉個例,如何十分鐘用語法寫出你的第一支買賣信號

 

假設我想要寫出以下條件

在五分K中使用該信號

買進:昨日高點為準,如果今日盤中突破昨日高點,則買進一口市價

停損設20點,13:25平倉,當沖不留倉

賣出:昨日低點為準,如果今日盤中跌破昨日低點,則賣出一口市價

停損設20點,13:25平倉,當沖不留倉

 

十分鐘寫出的步驟如下

步驟1.先將日盛期貨leo開戶禮中的語法都匯入已安裝好的HTS軟體中,日盛HTS匯入方式請按我

步驟2.列出你需要的語法關鍵字。以本例來說,你需要知道:

  • 昨日高點的語法
  • 停損的語法
  • 使用時間平倉的當沖語法

步驟3.在剛剛匯入的信號中找出以上相對應的語法:

  • 昨日高點的語法
    10分鐘-1  
  • 停損的語法
    10分鐘-2  
  • 使用時間平倉的當沖語法
    10分鐘-3  

步驟4.開一個新信號將之結合:

  • 開啟一個空白新信號

    10分鐘-4

  • 照順序將語法複製貼上(這邊可能需要一點英文能力,若不懂怎麼放也可來信問我)

    十分鐘用語法寫出你的第一支買賣信號  

            

步驟5.按F7儲存即可、並到HTS4000左方選擇出你剛剛新增的信號

         10分鐘-6  

步驟6.出現這樣的畫面就成功囉!


          10分鐘-7  

 

 

 

1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

  人需自行負責其風險。
2.在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執

  行,交易人需自行負責其風險。

3.日盛期貨提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4.使用本公司電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託

  買賣無法傳送或接收或延遲,請改採人工委託方式,並請投資人自行評估電子交易風險。
5.日盛期貨提供平台服務不保證獲利,任何系統參數需由投資人自行設定,交易人使用指標及功能項目應

  自行負責其風險。

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SNIPERIDE的使用方式如下

1.打開HTS4000>按程式語言進入sniperIDE

SNIPER IDE

2.進去後請先看指標與買賣信號兩處,這邊是之後你要修改程式語言可打開來看的地方

SNIPERIDE-2  

3.創建新的指標或信號

SNIPERIDE-3  

4.可以找一下日盛期貨LEO網站中的語法教學,像這篇:http://royaleo1207.pixnet.net/blog/post/21905026
,然後再回來貼上,接著利用檢查(可按F7比較快)來儲存

日盛22  

5.回到日盛期貨HTS4000功能,就會發現有出現該信號囉,把該信號選來用即可

 sniperide  

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。

3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。

4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

日盛期貨股份有限公司  地址:台北市南京東 路二段111號四樓  電話:(02)2504-2088

日盛期貨經金管會核准之期貨商許可證照字號為100年金管期總字第005號

 

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均線扣抵值主要可以拿來判斷未來的MA線走勢

一般常用的有月線扣抵(20日均線)、季線扣抵(60日均線)

例如20日均線扣抵值是7560,那麼只要今天的價格大於7560,均線就會續走揚,不會往下

如下圖

 

均線扣抵  

 

在HTS 4000中的匯入方式如下

 

匯入方式

以下線圖有附在開戶裡的MOV6扣抵當中

 

從hts 4000系統交易>左方程式語言按一下>進入sniperIDE>按檔案>匯出匯入

匯入1

 

下一步

匯入2

選下載好的日盛期貨leo開戶禮中的信號指標

匯入3

下一步

匯入4

完成

匯入5

記得按F7代表儲存與檢查喔

匯入6  

 

回到hts 4000,找到副指標>mov6扣抵的檔案

其中display旁邊的數字3按一下可設定1~6條均線

len1~6可設定均線參數

mov6-1 

切到scale與基本股價連動,按確定

mov6-2 

完成

mov6-3

 

 

 

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多空線指標DKX是一種中長期指標,由於計算方法有經過"平滑修飾",所以短期走勢並不容易影響該指標

可以比較宏觀一點來看整體趨勢

以下摘自MBAlib網站,多空線指標

什麼是多空線指標

  多空線(DKX)是一個統計性指標。多空線指標是將主動買、主動賣的成交按時間區間分別統計而形成的一個曲線,多空線有兩條線,以交叉方式提示買入賣出。

多空線指標的計算公式

  1.MID賦值=(3×收盤價+最低價+開盤價+最高價)÷6

  2.多空線=(20×MID+19×昨日MID+18×2日前的MID+17×3日前的MID+16×4日前的MID+15×5日前的MID+14×6日前的MID+13×7日前的MID+12×8日前的MID+11×9日前的MID十10×10日前的MID+9×U日前的MID+8×12日前的MID+7×13日前的M1D+6×14日前的MID+5×15日前的MID+4×16日前的MID+3×17日前的MID+2×18日前的MID+20日前的MID)÷210

  3.均線MADKX=DKX的M日簡單移動平均

  其中,參數M一般設置為l0。

多空線指標的應用法則

  1.當多空線上穿其均線時,趨勢偏多。

  2.當多空線下穿其均線時,趨勢偏空。

多空線指標的註意要點

  1.DKX指標不受短期波動的影響,運用該指標需要從中長期趨勢理解,在短線不能追求。

  2.在對指標的分折中要註意量能的配合情況。

 

 

下圖是使用日盛HTS軟體,利用以上公式寫出來的DKX多空線指標,在30分線使用,就分線來看準度不高,畢竟是拿來看長週期的指標

DKX多空線  

 

 

但是DKX就日線來看,則不失為一具參考價值之趨勢判斷工具,走勢較明確

DKX多空線-2  

 

 

 

結論:

可以利用DKX多空線指標判斷大趨勢,然後分線上照著趨勢來做,或是分線上出現逆勢信號則不要進場做單

 

 

 

 

 

 

1.使用系統前交易人需留意系統設定,以確保策略執行的正確性,因設定錯誤造成策略執行有問題,交易

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AMAF交易策略

AMA與AMAF可使用在現貨,也可使用在期貨交易上當作參考

Perry J. Kaufman設計的Adaptive Moving Average System,中文可翻譯做「適應型移動平均線交易系統」。

該策略主要是計算出平滑參數,然後去算出一個平均線

而AMAF是該平均線的標準差

融合了類似濾網(布林通道)的概念做成一個新的技術分析指標

如下圖,基本用法是黑線高於所有紅線則偏多、黑線低於所有紅線則偏空

AMAF  

 

 

 

以下教你怎麼在HTS使用

1.如果在HTS中要使用,必須先從"函數庫"內建立以下語法,並將之取名為AMAF

Parameters: Period(Numeric), Pcnt(Numeric)
Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), AdaptMA(0), AMAFltr(0) 
Diff = AbsValue(Close - Close[1]) 
IF CurrentBar <= Period Then AdaptMA = Close 
End if
IF CurrentBar > Period Then 
Signal = AbsValue(Close - Close[Period])
Noise = Sum(Diff, Period)
efRatio = Signal / Noise
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2) 
AdaptMA = AdaptMA[1] + Smooth * (Close - AdaptMA[1])
AMAFltr = StdDev(AdaptMA-AdaptMA[1], Period) * Pcnt
//計算一段期間內所有適應性移動平均值的標準差
End if
AMAF = AMAFltr

 

 

2.接著,在"副指標庫"內建立以下語法,並將之取名為AMAF指標

Parameters: Period(10), Pcnt(0.15) 
Vars: AMAVal(0), AMAFVal(0), AMALs(0), AMAHs(0) 
AMAVal = AMA(Period)
AMAFVAl = AMAF(Period, Pcnt)
IF CurrentBar = 1 Then 
AMALs = AMAVal
AMAHs = AMAVal
Else IF AMAVal < AMAVal[1] Then 
AMALs = AMAVal
End if
IF AMAVal > AMAVal[1] Then 
AMAHs = AMAVal
End if
IF AMAVal - AMALs > AMAFVal Then 
Draw1(AMAFVal, "Buy",RED)
End if 
IF AMAHs - AMAVal > AMAFVal Then 
Draw2(AMAFVal, "Sell",RED)
End if 
Draw3(AMAFVal, "AMAFilter",BLACK)
End if

 

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

  1. 1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
  2. 2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。
  3. 3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
  4. 4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

日盛期貨股份有限公司  地址:台北市南京東 路二段111號四樓  電話:(02)2504-2088

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 API 週選擇權  

API支援週選擇權,格式如下 (短天期選擇權)

Market=O,Account=A01-9876543,ContractName=TX4,ContractDate=201211,CallPut=C,StrikePrice=7050,OpenCloseAuto=O,BuySell=B,Lots=1,OrderType=L,Price=97,FokIocRod=F

基本上只有ContractName不一樣,

臺指選擇權W1 TX1  上個月最後1 個星期三 當月的第1 個星期三
臺指選擇權W2 TX2  當月的第1 個星期三 當月的第2 個星期三
臺指選擇權W4 TX4  當月的第3 個星期三 當月的第4 個星期三
臺指選擇權W5 TX5  當月的第4 個星期三 當月的第5 個星期三

 

 

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以下為金湯尼-冰火能量圖中的某個參考值-口差

即是以委買委賣口數差製作而成

關鍵重點:

當委買大於委賣,且超過3000口時,為偏多的情形

當委賣大於委買,且超過-3000口時,為偏空的情形

 

-  本篇文章內容引用自幣圖誌網站  -

 

冰火能量圖-口差

 


Variables:interval(0)

if datacompression<2 then

interval=Q_bidTotalSize-Q_askTotalSize

if Q_bidTotalSize > Q_askTotalSize then
drawBar1(interval,0,"委買>委賣",red,red,4)
else
drawBar2(0,interval,"委買<委賣",blue,blue,4)
end if

end if

DrawBase1(3000, "3000", DarkRED)

DrawBase2(-3000, "-3000", DarkBLUE)

 

 

 

 

冰火能量圖的口數差圖使用起來如下

冰火能量圖  

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

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AMA交易策略

可使用在期貨交易上當作參考

Perry J. Kaufman設計的Adaptive Moving Average System,中文可翻譯做「適應型移動平均線交易系統」。

該策略主要是計算出平滑參數,然後去算出一個平均線

下圖藍線是AMA線,紅線是一般的MA均線

可以看到藍線比較平滑、紅線會有尖尖的轉折

AMA  

 

 

 

以下教你怎麼在HTS使用

1.如果在HTS中要使用,必須先從"函數庫"內建立以下語法,並將之取名為AMA

Parameter: Period(Numeric)
Variables: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(0.6667), Slowest(0.0645), AdaptMA(0)
Diff = Abs(Close - Close[1])
IF CurrentBar <= Period Then
AdaptMA = Close
end if
IF CurrentBar > Period Then
Signal = Abs(Close - Close[Period])
//計算某段期間的實際價格變動作為信號值
Noise = Sum(Diff, Period)
//加總某段期間的所有價格波動作為雜訊值
efRatio = Signal / Noise
//計算信號/雜訊比
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2)
//計算平滑參數
AdaptMA = AdaptMA[1] + Smooth * (Close - AdaptMA[1])
//計算現在的適應性移動平均值
End if
AMA = AdaptMA

 

 

2.接著,在"副指標庫"內建立以下語法,並將之取名為AMA指標

Parameters: Period(10), Smooth("1")
IF UpperStr(Smooth) = "1" Then
Draw1(LinearRegValue(AMA(Period), Period, 0), "Smooth AMA")
Else
Draw2(AMA(Period), "Adaptive MA")
End if

 

 

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七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

  1. 1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
  2. 2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。
  3. 3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
  4. 4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

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平均k線是利用一般k線加以運算後的一種技術分析圖

日盛期貨HTS可以做為使用平均K線軟體的一個平台

本篇介紹平均K線的特點,而平均K線的程式語法將放在開戶禮 

 


 

國外方面有完整的介紹http://www.craigmasonforcongress.com/keisan.html

 

國內方面有黃怡中先生的書籍介紹

書名:把傳統K線丟掉 

作者:黃怡中 

出版:大億 

  
  在過去幾百年來,K線圖的發明,影響著絕大多數金融市場投資人的投資行為,因為從構成K線圖的4個價位:開盤價、最高價、最低價與收盤價,投資人可以觀察出市場在每天價格變動過程中,整個市場投資人行為模式是追高買進,還是殺低賣出,K線圖的特性讓投資人知道未來價格的變動方向。 
  傳統K線圖 
  最簡單的例子是2008年5月以後投資人有膽識殺低賣出手中的股票,然後在2009年3月勇於追高買進跌深的股票,那麼獲利將是非常豐盛。而這取決於投資人對於市場價格趨勢的判斷是否正確,所以K線圖成為我們日常理財生活當中重要工具之一,只要買賣過股票的人,必然知道K線圖好處。既然如此,為什麼要把傳統K線丟掉? 
  在本書圖例中,投資人可以看到平均K線圖看起來比傳統K線圖在趨勢上還要清楚許多。不僅是上、下引線清楚表達市場多空力道的變化,實體上漲與下跌也比傳統K線圖清楚交代趨勢變化,尤其是平均K線常常出現價格的收斂狀態,這是再度出現趨勢行情之前的徵兆,非常建議投資人應該要好好注意。 
  平均K線圖 
  平均K線圖也跟一般的傳統K線圖一樣,由開盤價、最高價、最低價與收盤價所構成,但是其中最大的不同點,在於平均K線4個價位由不同的公式計算得到的,之後才繪製成平均K線圖,這使得平均K線能夠有更明顯趨勢性。本書以傳統K線與平均K線的對照圖,方便投資人進一步了解它們的差別,當然,投資人不必丟棄傳統K線圖,因為傳統 K線圖是完整呈現市場價格的波動現象,但平均K線圖則是進一步把K 線圖做出趨勢性的整理,讓市場趨勢成為焦點。 
  平均K線可以說是技術指標史上又一個新的創舉,目前日本與歐美國家使用者還只是停留在金融專業人士層次為主,因為大家對於平均 K線的公式還不了解。在台灣一般投資人的使用,則仍在看圖說故事的狀態。本書除將公式完全公開出來,也把平均K線在實際應用時所需要的趨勢判斷、收斂應用與力道辨識模式等等再做清楚的說明,讓投資人可以有效的應用在股票買賣進出場點上。 
  平均K線圖的好處是讓投資人可以清楚看到市場趨勢變化,但這不是絕對的,眼尖的投資人應該馬上發現,在市場出現盤整行情時,平均K線圖會失效。因此平均K線圖的盲點就在於:投資人如何在行情不確定性太高的情況下,配合加減碼的方式,以最佳狀況或是最佳部位移動,減少投資人的交易風險。

 

而平均k線公式如下:

均k開盤價=(前一根均k開盤價+前一根均k收盤價)/2

均k最高價=原始最高價

均k最低價=原始最低價

均k收盤價=(原始開盤價+原始最高價+原始最低價+原始收盤價)/4

 

HTS-平均K線

 

平均K線軟體-在日盛期貨HTS 4000的圖

平均K線軟體-圖1  

 

 

 

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台灣股市日交易金額在800億元以下的話,可以說是量比較少的

在這種情況下,大盤會比較常出現沒什麼趨勢,也就是類似盤整的行情

所以若是做台指期貨的,可以利用盤整指標來操作,會比較得心應手(注意,交易金額要在800億以下比較安全)

不過,有時候台股會有跳空或急拉急殺的情形

所以我們在操作台指期貨使用這類盤整指標時要格外的小心

因此,建議使用期貨程式交易盤整指標的時候,可以加上以下這幾樣

1.程式交易當沖語法

2.程式交易損停利語法

以上這三點若是有加入盤整指標,就可以防止趨勢再度出現的時候傷到自己

而所謂的盤整指標有哪些呢?

常見的有:KD、RSI、包寧傑線

基本上就是超買時賣出,超賣時買進而已,沒什麼太大技巧

以下就有利用盤整指標配合當沖語法、停損停利語法的程式,使用1分K表示如下

一樣放在開戶禮中

 1分K盤整  

 

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四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

 

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平均k線是黃怡中先生在<<把傳統K線丟掉:價格的終極趨勢>>(參考資料)一書中主要提倡的概念
以下引用其書中部份說明

 

 

平均k線算是趨勢用指標,在使用上跟傳統k線不太相同

比較有連續性,也比較好判斷趨勢

 

他的公式是如下

OPEN=(前根平均k線開盤價+前根平均k線收盤價)/2

HIGH=傳統k線的最高價

LOW=傳統K線的最低價

CLOSE=(傳統K線的開+++)/4

 

這邊我把平均K線圖用化做程式碼

寫在日盛期貨HTS 軟體中

圖示如下,一樣放在日盛期貨開戶禮中喔!

 平均K線  

 

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為因應程式交易需要回測較長時間的特性,因為日盛逐步將k棒數量增加,目前已達到3萬根囉!

想要用程式交易軟體來回測你的操作方法的投資人,千萬不要錯過。

 

日盛期貨HTS4000的技術分析K棒增加說明如下

使用時間:每日15:30後至隔日早上8:00

使用方式:至HTS4000K棒數中打入30000,按下enter(注意請於盤後使用,盤中請切回500根確保顯示速度)

週期限制:1K5K可用

K棒數:30000

時間長度:1K五個月、5K兩年

程式交易

 

5分K

 

 

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包寧傑帶狀操作法  

包寧傑線又稱為布林通道線,是一種經典的通道指標,如果有需要詳細瞭解,可參考<<包寧傑帶狀操作法>>一書

以下就書中其中之一的範例,做一個信號的撰寫教學。

交易方法之一:順勢系統 

當價格接近帶狀上限,而且上漲力道經過技術指標的確認,則順勢買進
當價格接近帶狀下限,而且下跌力道經過技術指標的確認,則順勢賣出

首先,由於包寧傑線日盛HTS已經有內建了,在裡面是叫BollingerBands<布林通道>,我們先把他叫出來看一下

 

以下是指標圖形

包寧傑帶狀操作法-01

以下是指標語法,看過就好不要理他

 

Parameter: Price(Close), Length(20), UpMultiplier(2.0), DnMultiplier(-2.0), HoriMove(0)

Value11 = MAFC(Price, Length)
Value12 = StdDev(Price, Length)
Value1 = Value11 + UpMultiplier * Value12
Value2 = Value11 + DnMultiplier * Value12

If CurrentBar >= 1 Then
Draw1[HoriMove] ( Value1, "BollTop")
Draw2[HoriMove] ( Value2, "BollBot")
Else
NoDraw(1)
NoDraw(2)
End If

 

接著,我們就用裡面的"順勢操作"來撰寫信號,我們先用肉眼確認:
紅線代表BollTop=value1
藍線代表BollBot=value2

當價格接近帶狀上限,而且上漲力道經過技術指標的確認,則順勢買進
當價格接近帶狀下限,而且下跌力道經過技術指標的確認,則順勢賣出

以下為信號改法:先截取上半部value1、value2的算式,然後用這兩個值來做買賣判斷

Parameter: Price(Close), Length(20), UpMultiplier(2.0), DnMultiplier(-2.0), HoriMove(0)

Value11 = MAFC(Price, Length)
Value12 = StdDev(Price, Length)
Value1 = Value11 + UpMultiplier * Value12
Value2 = Value11 + DnMultiplier * Value12

if close cross over value1 then buy next bar at market end if

if close cross under value2 then sell next bar at market end if


 

這樣就完成包寧傑帶狀的信號撰寫修改囉,如下圖

包寧傑  

 

 

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日盛回測小幫手,讓HTS可回測國內外期貨商品,只要拿得到該商品的歷史資料即可

HTS目前提供的是五分K每日15:30以前回測2000根,每日15:30以後回測30000根

但如果要更久以前怎麼辦呢?

只要安裝日盛的HTS4000設定功能

並可以使用自設商品、可選國內外商品 (這邊有提供大台歐元自2001年開始的資料)

●如有需要詢問相關訊息歡迎來信:royaleo1207@gmail.com

 

日盛回測小幫手超簡單安裝方法:

將以下個檔案覆蓋到C:\Jihsun\HTS2\DLL底下即可

日盛回測小幫手  

 

安裝日盛回測小幫手後

步驟1.打開日盛hts 4000,設定自設商品

HTS回測K棒-0a

步驟2.按新增

回測十年1  

 步驟3.選擇商品、打名稱,注意,因為一次只能讀取55000根k線,故k線最好用三年一組或一年一組來測

HTS回測K棒-0C

 

步驟4.載入檔案

回測十年2   

 步驟5.切回日盛hts 4000畫面,讀取約三十秒就可看到囉

HTS回測K棒-0E  

 

然後一樣使用買賣成果分析,可看到更久以前的日期(如下方紅框處)

HTS回測K棒-01

HTS回測K棒-02

HTS回測K棒-03

 

HTS回測K棒-04  

 

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三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無 法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

1. 本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

2. 使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。

3. 條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。

4. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

日盛期貨股份有限公司 地址:台北市南京東 路二段111號四樓 電話:(02)2504-2088

日盛期貨經金管會核准之期貨商許可證照字號為100年金管期總字第005號

 

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雙均線乖離,是近來滿多投資人詢問的一個技術分析指標

主要用法是用兩條均線的差值當分子,用長均線當分母,算出一個值,由這個值來判斷多空,大部份的用法是大於0做多,小於0做空

發現什麼事了嗎?

正乖離就是黃金交叉

負乖離就是死亡交叉

其實就只是一個簡單又古老的概念而已,不過為了體諒可能有投資人覺得還是太複雜看不懂,這邊推出雙均線乖離一線版

一線版有點像BIAS乖離率那樣,就是以一條線表示,大於0以紅色顯示,小於0以綠色顯示

 

雙均線乖離公式:

( (5MA均線-20MA均線) )/20MA均線 

 

 

如下,該指標一樣放在開戶禮當中

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

雙均線乖離  

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

 

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

 

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

 

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

 

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

 

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

 

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

 

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

 

電子交易功能限制:

 

1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

 

2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。

 

3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。

 

4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

 

日盛期貨股份有限公司  地址:台北市南京東 路二段111號四樓  電話:(02)2504-2088

 

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我們寫好程式後,通常會套用到台指期貨、小台指期貨、然後會回測一下績效好不好,然後再修改

那麼,到底該如何回測呢?

以下這邊是操作說明

HTS4000
左方選買賣信號>使用者信號>選一隻程式
然後按確定

期貨程式交易1  

然後按左方SNIPER TOOL>買賣成果分析

回測  

 買賣成果分析

 

回測日盛  

 

以上的步驟就是所謂的程式交易回測囉!

裡面重要的是圈起來的這幾個,以下為重要的數據

1.純益:基本上當然是越高越好,但平均一個月最好有100/20000(大台指)以上

2.交易回數:一天至多最好2趟就好,交易回數是越少越好的,但太少也會造成失去很多獲利機會~這點就要自己衡量了

3.平均收益、平均損失:若勝率是五成,收益最好是損失的三倍,像圖中這個損失是933,最好收益要超過2799,;若勝率不到三成,最好就是五倍

4.最大評價損失幅:越小越好,這是績效創新高前可能回檔的幅度,也代表你準備的最小資金,如期貨保證金目前是83000,那就要加上39600=122600元,這是至少要準備的期貨保證金,如此才能在績效回檔時撐下去

 

 

 

 

 

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一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

電子交易功能限制:

1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。

3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。

4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

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日盛期貨HTS 有內建 SAR技術指標,同時也有內建 SAR指標的信號 ,所謂信號就是有買進賣出點位的顯示功能

如果有需要使用可以照著以下步驟操作

1.先打開日盛hts軟體>系統交易>4000系統交易

2.選副指標>基本指標>Parabolic Sar >然後會跳出一個小框框,注意可以按style改顏色>然後按確定

SAR

3.選買賣信號>分線買賣用>選Parabolic sar cross >確定

SAR信號

4.這樣就大功告成囉!正確的操作後會看到以下畫面

SAR

 

 

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔

二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。

三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。

四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。

五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無  法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。

八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。

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1.                               本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

2.                               使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。

3.                               條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。

4.                               在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

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